Alex Rodriguez
(alex_lux)

Luxembourg.

Señales MAYO 2011


Escrito 6 May 11

Bueno, inauguramos la tanda mensual de señales con las de Mayo 2011, recordamos que las publicaremos los días 5 de cada mes.

Como se trata de la primera publicación, vamos a explicar muy brevemente la metodología a seguir:

He escogido un perfil de CRECIMIENTO, se trata de realizar una distribución de la cartera según los pesos indicados en aquellos fondos que mejor ratio de Sharpe nos ofrecen para el mes en curso:

El próximo 5 de Junio, haremos un breve análisis de los resultados durante este mes y publicaré las nuevas señales.

Para cualquier duda, consulta o sugerencia, estoy a su disposición en alex.rodriguez@procesando.com ( www.procesando.com)

Las señales anteriores se transmiten con el consentimiento del autor, exponiendolas en abierto sin otra pretensión que la de compartirlas bajo un prisma exclusivamente formativo, en ningún caso suponen recomendación o incitación a la operativa y no pueden, ni deben, ser tomadas como recomendaciones de inversión. Para invertir en el mercado usted debe basarse en sus propias decisiones o estar asesorado por las entidades reguladas para tal fin ante la CNMV. El inversor debe conocer los productos más idóneos para su perfil así como los pormenores de las inversiones que realiza debiendo invertir solo cuando la información de que disponga le faculte para tomar la decisión por si mismo.

Comentarios (3)

7 May 11
Hola:

Me parece muy interesante tu blog. Lo seguiré de cerca.

El Janus que indicas tiene un 80% en dólares. ¡Aún así ha subido un 12 y
pico en lo que va de año!
9 May 11
Si, la verdad es que la estrategia es sencilla, se trata de elegir los
sectores con mejor ratio de Sharpe, es decir, los que pagan or el riesgo
que asumimos y dentro de dicho sector elegimos los fondos líder,
aquellos que obtienen resultados consistentes a lo largo de los años.

El próximo mes publicaremos los resultados y seguiremos con las señales
de Junio.
9 May 11
@alex_lux: si buenamente se puede saber, me gustaría que comentaras que
sectores utilizas inicialmente para el cálculo de Sharpe (supongo que el
ratio lo calcularas sobre los correspondientes índices de cada sector) y
otra duda que me surge es si el cálculo de dichos ratios se realiza
mensualmente o usas un ratio acumulado desde comienzo del año.

Un detalle, si no me equivoco, el fondo MSF Meridan Continental, según
Morningstar es RV Europa-RU y no RV emergentes. Gracias y un saludo