augur

En eterna búsqueda y cambio

Sevilla. ESPAÑA.

Millonario en 10 años con 10.000 € y 10 minutos al mes de trabajo


Escrito 24 Feb 14

Es difícil de creer.  Se trata de perderle el cariño a 10.000€, cantidad que muchos se han gastado a los largo de 10 años en lotería, y emplearlo en algo con altísimas probabilidades de hacerte millonario.

Para verlo en perspectiva, veamos algunos datos de cómo ha evolucionado 10.000 € en la década 2004-2013:

Actualizado  según el INE: 12.740€.

Eurostoxx50: 12,62%.= 11.262€

Eurostoxx 50 incluido dividendos: 25,47% = 12.547€

Bestinver Internacional: 130,82 = 23.082€

DAX: 140,9% = 24.090€

Método propuesto:  11.112,25%  =  1.121.250€

¿Increíble verdad?  Más increíble si os digo que bastan 10 minutos al mes para realizar la operativa y que sólo hay que estar invertidos 109 días en los diez años.  

¿Riesgo?, menor que si hubieras estado invertido en Bestinver internacional.

¿Es esperable que se repita en  el futuro?, Sí porque ha funcionado en todos los índices principales durante 20 y hasta 30 años. Personalmente lo he comprobado los últimos 10 años en Eurostox50, Nasdaq y DAX y los últimos 20 años en el DAX.

Antes de seguir, no sé si alguien conoce algún método que consiga lo mismo o simplemente si hay interés en conocer el método. Soy todo oídos.

25-febrero-2014

Os cuento. El método se basa en algo muy conocido como es el efecto del primer día del mes (24,62% en 10 años), que mejora con la pauta que leí hace tiempo usaba José Luis Carpatos: comprar cerca del cierre del último día del mes anterior y cancelar esa posición cerca del cierre del primer día del mes siguiente (38,39%).

Ya de mi cosecha he podido ver que mejora más si no operanos  contra la tendencia  primaria (45,42%), y aún mejora más si operamos todos los primeros de enero aunque la tendencia sea bajista (53,36%)

Resumiendo:

A) Si  la tendencia es alcista compramos al cierre del último día del mes y cerramos la operación al cierre del día siguiente

B) si la tendencia es bajista nos abstenemos salvo el 1º de enero.

Con estas dos sencillas reglas podemos ver que  en la década 1994-2003 se obtiene un 51,15% y en la 2004-2013 un 53,36%.

Las  cifras no son nada espectaculares aunque duplica al Eurostoxx con dividendos y con la gran  ventaja de estar muy poco tiempo en el mercado.

Pero la verdadera  gran ventaja aprovechable es que el  Drawdown (mayor caída desde máximos) es del  4,98%, lo que implica que, aunque nos apalanquemos 10 veces,  el Drawdown (DD) será menor (42%) que el que sufrió  por ejemplo Bestinver en el 2008 que fue del 61,83%. Y todo ello con poquísimo dinero.

La operativa  es la siguiente:

1.-Invertimos 10.000 € con los que compramos apalancados 1/10 100.000 € de DAX todos los meses. Podemos utilizar CFD o futuros. 

2.-Lo obtenido de cada operación se suma al capital previo y se vuelve a invertir todo igualmente apalancado.

He creado una sencilla Excel, a vuestra disposición,  en la que se puede simular como varían las cantidades y el DD según el grado de apalancamiento. Os puedo decir que si con 1/10 se consigue 1.111.225€, con 1/12 se consiguen  2.317.961€ y con 1/8 “solo” 497.978€. Así cada uno puede elegir la relación riesgo/beneficio (prudencia/avaricia) que quiere elegir. En caso de un cisne negro,  la máxima pérdida serían los 10.000 € invertidos.

A continuación os pongo los resultados mes a mes.  Son demasiado buenos para que sean verdad, lo sé. Por ello espero que entre todos encontremos el fallo para no estrellarme.

 

 

 

Comentarios (283)

augur En eterna búsqueda y cambio

20 Dec 14

@Fabala, si lo digieres compartelo.

RBLFO www.rblasesores.com

17 Jun 15

Si te apalancas 10 veces y tienes la mala de que por cualquier causa el subyacente caiga un 10% en un año, te quedas a cero.

augur En eterna búsqueda y cambio

17 Jun 15

@RBLFO, evidentemente el sistema es como la lotería, tienes que estar dispuesto a perderlo todo. Por ello, si alguien se atreviera, debería hacerlo con un pequeño porcentaje de su capital.

Fabala Currante de los mercados

30 Jun 15

Estoy curioso de ver mañana que pasa. estadisticamente Julio es el mejor mes para este sistema con fiabilidad superior al 70%, pero claro, mañana puede ser una lotería.

augur En eterna búsqueda y cambio

30 Jun 15

El problema @Fabala es que está contaminado por la situación de Grecia

30 Jun 15

@augur .... yo creo que deberíamos hacerle ver este sistema a Chiripas ......

Con los 400 y pico mil millones que le fueron dejando a Grecia .... si moviera una parte aunque solo fuera pequeñita en futuros ,como aquí sugieres .... y de vez en cuando acertara seguro que le habria ido mucho mejor ... vamos seguro.

Pero al que le va de cine con los futuros es al CBOE . A estos les da igual que Grecia salga del Euro o se alíe con Zambia ....si sube o baja la bolsa .El último año ganó 180 millones con 200 de cash flow y 30 de CAPEX .....hay pocos negocios tan buenos .

Fabala Currante de los mercados

30 Jun 15

Ya , @augur;  de todas formas siempre hay algo que contamina; lo que pasa es que casi  nunca  tiene la mediaticidad de lo que ocurre ahora, y normalmente no se percibe lo que puede afectar a la alza o a la baja.

Lo que pase mañana no indica nada sobre la fiabilidad del sistema; la mia era solo una nota de curiosidad.  

 

augur En eterna búsqueda y cambio

30 Jun 15

Pues sí @Fabala, estoy de acuerdo.

@Quixote, seguro que CBOE es una buena empresa, el problema es que todo el mundo lo sabe y en un mercado tan eficiente como el americano dudo que esté barata.

De lo de Chiripas no quiero hablar porque tengo la sensación de estar en una pelicula de Zombis en  la que no se atacan entre ellos, pero como detecten a un disidente van todos a por él. Además, no me gustaría que me llenaran también este artículo de panfletos.

30 Jun 15

@augur ....Vd. siempre tan agudo pero tan pegado a la realidad .

Disfruto mucho de sus reflexiones.

Gracias por estar ahí.

augur En eterna búsqueda y cambio

1 Jul 15

@Garcias a ti @Quixote, porque yo disfruto de tus reflexiones y de tu sabiduría.