ricard

ESPAÑA.

Mi experiencia de novato


Escrito 22 Aug 10

Yo llevo 4 meses mirando a diario, casi de continuo diría yo, valores, índices, tipos de cambio... Tengo todo el tiempo del mundo para esto y me gusta. Me puedo clasificar como trader intradía novato, aunque realmente esto lo veo como un sofisticado sistema de apuestas de gigantesca liquidez...

He pasado por varias etapas:

 - Primero invertía en acciones y esperaba a que pasase algo... Pero era muy lento para mí. La impaciencia me podía, y la volatilidad del mercado en esas fechas (Mayo-Junio) me llenaba de indecisión. Total, que lo poco que gané me lo gasté en comisiones del banco. Entonces busqué otra forma de invertir que fuese más barata.

 - Me enteré de los CFDs y tras comparar abrí cuentas en un par de sitios (los llamaré UNO y DOS para no hacer publicidad) en los que operar con CFDs. El sitio UNO permitia "apostar" opciones... También podías hacerlo con cuentas Demo. Si te metes con cuentas Demo, asegúrate de usarlas un par de meses, y recordar que esas cuentas, como no operan de verdad en el mercado, JAMÁS te piden recotizar. Lo de meterme en Opciones con sólo 2 meses de experiencia fue un ERROR (sí, mayúsculo), que dejó mi cuenta temblando con menos de un 20% de lo invertido inicialmente. Con la cuenta DOS me metí en índices y acciones españolas y europeas. Llegué a tener como 20, diversificación, si si... Estudiaba mucho y seguía los valores. Ponía Take Profits y Stop Losses... Me saltaron casi todos los Stop Losses, y del resto cerré operaciones antes de que saltasen (hubiesen saltado). Entre operaciones fallidas (acerté algunas) y comisiones perdí un 30% de la cuenta DOS. Conclusiones: diversificar DEMASIADO requiere estudiar mucho, cuando hay que actuar reaccionas tarde o precipitadamente, las acciones siguen teniendo comisiones, los índices no pero me resultaban más impredecibles (hay comisión igualmente, pero uno no la ve porque está en el Spread). Otra lección aprendida: si la inversión es elevada NUNCA desatender la pantalla, aunque tengas los permanentes TP y SL configurados para cada operación, simplemente porque te puede interesar cerrar antes de llegar al SL, o mover ambos en una dirección para aumentar el beneficio. Decidí simplificarme la vida y operar solamente dos cosas: IBEX35 y EUR/USD

 - A la vez que hacía lo anterior, me compré un robot para operar en Forex. En una cuenta demo funcionaba de maravilla, pero al meterlo en una cuenta real, los dichosos "requotes" hacen que las operaciones queden abiertas. El robot hace Scalping de 23:00 a 5:00 del día siguiente de lunes a jueves. Así que me levantaba muchas mañanas para ver qué había pasado y había unas cuantas operaciones exitosas, algún fracaso, y varias operaciones abiertas que cerraba inmediatamente con ganancias o pérdidas. Con el robot he perdido algo de dinero, pero no es para tirarse de los pelos.

 - Volvamos a lo de operar sólo IBEX35 y EUR/USD. Llevo tres semanas haciéndolo, se simplifica el seguimiento, combino fundamentales, técnico, intradía, scalping, trade-the-news, leer noticias de los dos lados del atlántico (sólo atender a los datos, NUNCA a opiniones de NINGÚN ANALISTA)... Y con esto me está yendo de maravilla. Me puse el objetivo de hacer crecer el renqueante saldo inicial un 5% cada día y lo estoy batiendo constantemente. Tanto que ya he recuperado todo lo perdido, que era mucho.

Conclusiones finales (si vas a hacer trading intradía y eres novato):

 - No diversificar, atiende a muy pocas cosas, sólo entra cuando estés seguro de lo que va a pasar y no haya noticias cerca que vayan a distorsionar las figuras. Para las noticias nada mejor que http://www.forexfactory.com/ (¿hay alguna fuente así de buena para la agenda de España?). No te preocupes, hay oportunidades continuamente, no te vas a aburrir. También recomiendo http://www.forexpeacearmy.com/

 - Haz muchas operaciones pequeñas de bajo riesgo y ve arañando beneficios. Yo prefiero abrir y cerrar varias veces dentro de una tendencia para ir consolidando beneficios que dejar la operación abierta. Si preveo ganar 200€ en una tendencia, prefiero hacer 4 operaciones de 50€ que 1 de 200€. Tener más caja me da más flexibilidad y tranquilidad.

Mi ratio de acierto: >80%

Ganancia media por operación: 43€

¿Algún consejo que me puedas dar?

Comentarios (24)

23 Aug 10

Hola Rafael.

Sólo una reflexión: ¿Por qué han fracasado los fondos quant estos últimos años?

When Quant Funds Failed

Y un apunte: en los resultados de los fondos de intelectia, lo siento pero no me vale el back testing.

24 Aug 10

Hola HedgeFundTrader,

Cada fondo quant tendrá sus particularidades y sus razones si ha fracasado. Pero de forma general, muchos fondos quant utilizan la volatilidad en sus sistemas automáticos, y no contemplaron que se pudiera dar la gran volatilidad histórica que hemos vivido en esta crisis. Esta respuesta es lo que he leido por ahí.

Intelectia sólo era un ejemplo y no tengo nada que ver con ellos, aunque en el pdf salen también datos en simulado y reales. Lo que quiero decir es que hay que hacer un sistema. Intelectia tiene sistemas automáticos basados en el análisis técnico. Warren Buffett o Bestinver basan su sistema en el análisis fundamental, así la empresa a invertir debe cumplir un ROE mínimo y un descuento en su precio respecto a su precio objetivo que ellos consideran, por ejemplo.

Es decir, me da igual en qué se base el sistema, en todas las estrategias hay buenos sistemas. El sistema tiene que decirte cuando comprar y cuando vender, debe haber funcionado en el pasado, debe tener un control del riesgo y debe adaptarse a la personalidad del inversor. Es la única forma de no salir mal del mercado en mi opinión.

Un saludo.

24 Aug 10

Hola Rafael.

En eso estamos de acuerdo. Que conste que no tengo nada en contra de intelectia. Sólo quería apuntar que no es lo mismo ganancias sobre papel que ganancias en un entorno real. Es como los simuladores de circuitos de F1. Los trazados de los circuitos son idénticos a los reales... pero una cosa es pilotar un bólido con un simulador y otra lo que pueda ocurrir en la realidad.

mistol Jubilado nacido el 4/2/45 y colaboro con el circuloeconomia.com y la Escola Europea de Humanitats de Barcelona, sobre ciencias humanas.

24 Aug 10
Enhorabuena por el éxito y sobre todo por ser tan joven, los jóvenes hacen locuras y de esas locuras nacen las grandes ideas que triunfan en el mercado, Microsoft siempre busca jóvenes menores de 30 años, dice que apartir de esa edad ya pierden mucha creatividad. Administra bién el éxito y recuerda que las células empiezan a envejecer a partir de los treinta, según dicen los científicos. Sobre todo una salida atiempo es un triunfo y si logras formar un equipo que trabaje para tí las 24 horas del día, tú puedes supervisar todo con dos horas diarias y dedicarte a otras actividades y descubrimientos en la vida.
26 Aug 10

Ricard,  mi consejo seria que abandones el ibex para el intradia pasandote al dax o al nasdaq. Son menos manipulables y operan mas tiempo y con menos gaps.

En cuanto a especular en el intradia, si te va bien...

Suerte

Juan

26 Aug 10

No puedo estar más acuerdo con hedge fund t.Esto de jugar a los marcianitos con TU dinero es un pasatiempo muy caro y agotador (si te lo tomas en serio).Cuanto más juegas más pierdes .Es como el casino pero sin chicas guapas y sin (ver) jugadores.

Resulta que para ganar dinero en bolsa cuanto menos la mires mejor,cuanto menos trading hagas mejor.Hay gente que compro telefónicas (matildes) en tiempos de "la cabina" y no han vendido y siguen cobrando dividendos (montañas) y solo se acuerdan de ellas al hacer la renta y al ver el extracto bancario...........pocos pero que hicieron mucho dinero.

Despues estan el resto de los mortales :que prueban esto,aquello,los CFDs,los backtest (los malos resultados no salen en los backtest),etc.

Pero existe un antídoto para el aburrimiento:

1.-Saber si una compañis es barata o no.El conocimiento es acumulativo.Zara es la misma hace 5 años que ahora (crecimiento a 5 cilindros).Prisa tambien (apalancada,gris).

2.-Cuanto más sepas de (unas pocas) compañias y (más importante) de controlar tus emociones mejor.John Templeton ponia ordenes limitadas de compra con meses de antelación pues sabía que cuando la acción caía a su precio estaría tan asustado (el mercado en general) que no compraría.W. Buffett no quiere saber la cotizacion antes de leer el informe anual para poder valorar la compañía sin dejarse influenciar.

3.-Otra cosa es especular y esto es más dificil pero sigue ciertas normas tambien.Són gente que especula en tendencias que se desarrollan a lo largo de años incluso (no conozco a nadie que haya echo pasta  en el intradía).Con una gran convicción y controlando el riesgo siempre.

4.-Long term capital era un hedge fund que tenía a 4 premios nóbel,2 senior traders de bonos, vigilando un parque de ordenadores (tan potentes o + que la mesa de Goldman)  que hacian macrotrading intradia a escala mundial.....lo perdieron todo.Madoff fue el más listo :daba un 15% anual con la volatilidad de un FIAMM pero con un sistema Ponzi y despreciaba (por ignorantes) a los que creian que eso era posible.

5.-Lo siento pero.............Yo leería (por ejemplo) informes de analisis fundamental de ahorro corporación sobre todas las acciones que siguen (para pasar el tiempo) y en unos años ganaras mucho dinero y cuanto más viejo te hagas si tienes el adecuado temperamento ganaras más...pues el conocimiento y el capital a interes compuesto hacen una pareja perfecta.

3 Sep 10

Vuelvo de vacaciones y me sumo a todos vuestros interesantes comentarios, Ricard, bien por tu intradía, pero ya te cansarás, si antes no te quedas sin dinero, lo que dices de Redes Neuronales, yo que he sido profesor de esa materia en ICAI en Ingenieria Informática, además de trabajar en IBM en Sistemas Expertos, aplicando en los cursos de Formación de Ingenieros de Conocimiento, de más de un mes de duración, el curso práctico , a las inversiones en Bolsa, de  las que después de más de 50 años entiendo bastante, pues mi conclusión, es que hay , como dice Hegde Found Trader, muy  buenos traders, con sus supervisores, que aun así a veces se equivocan.

Yo con mis Sistemas Expertos de cambio de ciclo, sigo relativamente bien los mercados, pero al final cuando me salí de acciones en el 2000, me di cuenta, que con los fondos sacaba casi el mismo beneficio y vivía mucho más relajado.

3 Sep 10
Esteban, gracias por tu comentario. Tuve un par de malos días y me salí. Por suerte, salí con beneficios de esta experiencia.
3 Sep 10

Mi experiencia en el trading intradia me dice que :

1)  los stops muy ceñidos suelen saltar

2) que me sacan antes de hora si  muevo el stop con el precio, lo que algunos llaman stop dinamico

3) que no debo perseguir el precio, pues casi siempre hacen el pull-back en los índices grandes americanos

4) que para operar con mas criterio, hacerlo solo en el horario de 15.30 h a 17.30 h y de 19 h a 21.30 aprox. y siempre que haya una señal tecnica

5) no hay que estar dentro nunca antes de que den un dato importante, pues suele saltar mi stop

 Un analista dijo que se empieza en los mercados por el medio/largo plazo con acciones y fondos de inversion y se acaba por el intradia. NUNCA AL REVES.

Suerte y al toro.

5 Sep 10

Hola @Esteban, podrías explicar un poco más a que te refieres con "Sistemas Expertos de cambio de ciclo"?

gracias!