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MRDV (13º) 

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MRDV
08:37 el 02 junio 2010

"Value" desde el año 2000.

Esculpndeao con la mnete

El cberreo tneie la plicuaer halibadid de reocmonper las plaarbas aqunue no eétsn bein erstacis (*) y sin embargo no somos capaces de predecir lo que van a hacer los mercados en los próximos quince minutos…
 
Si tan solo supiéramos anticiparnos 15 minutos a nuestro presente ganaríamos tanto dinero que no sabríamos qué hacer con él. Abriríamos cortos y largos sin pensárnoslo y el intradía sería un paraiso. Evidentemente este planteamiento es una paradoja en sí porque, para que fuese realmente operativo, no todos deberíamos tener esta facultad ya que sino todas las previsiones se compensarían entre sí y estaríamos como ahora.
 
¿Podemos crear un sencillo sistema de trading basado exclusivamente en los futuros que, de alguna manera, anticipan lo que va a ocurrir?
 
--- explicación ---
 
Especulando con la mente
El cerebro tiene la peculiar habilidad de recomponer las palabras aunque no estén bien escritas (*)...
 
(*) para ello basta con que se respete la posición de la primera y la última letra de cada palabra y no intentar reconstruirla al verla sino dejarse llevar por la lectura instintiva.
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14 comentarios
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@ MRDV, Myu benuo. Si enencutras la telca inorfma.
...eres un crack!

No siempre se acierta en el trading pero se intenta la proporción 3 aciertos 1 fallo asi siempre ganas 2 operaciones de las 4., 2 a 1 también esta bien 1 de 3, ganarías dinero. No se puede saber exactamente nunca lo que va a realizar el mercado pero con Análisis Técnico y Cuantitativo. Se crea un esbozo de la situación que tu cerebro puede construir y darle forma final.

Amigo mio tu lo has dicho al final ... instinto, al igual que @LJSierro, el cerebro construye y le da forma a una situacion final ...  esto tambien es instinto.

Existen personas que siguen su instinto con mucho anilisis y otras con muy poco o ninguno, y al final los dos pueden acertar, a lo mejor mas el que menos analisis aplica ...

La idea que intento plasmar no se basa ni en la proporción de aciertos contra fallos ni, mucho menos, en el instinto.
 
Se trataría (en condicional) de ver cómo se comportan los mercados (pongamos como ejemplo el Ibex) durante los X primeros minutos (pongamos por ejemplo 5) en la apertura con respecto a los X minutos anteriores a dicha apertura marcados por su correspondiente futuro. Dicho de otra manera ¿el futuro siempre anticipa correctamente lo que va a hacer el subyacente (durante X) o por el contrario lo hace (o no lo hace) la mayoría de las veces? ¿Podemos extrapolar un algoritmo en base a X o en base a más variables?
 
Supongo que algunos de mis amigos me estarán leyendo las intenciones pero lo dejaré ahí por el momento.

¿Como lo quieres mirar por el resultado de la subasta antes de la apertura del Ibex o por como quedo el futuro al cerrar el dia anterior?

@Coco2: siguiendo el ejemplo, si X = 5 proyectamos la tendencia del futuro durante los 5 minutos anteriores a la apertura del Ibex durante los 5 primeros minutos de la cotización de su subyacente.

Pues con datos historicos y excel se podria ver si existe correlacion (habria que ver si lineal, exponencial, logaritmica, etc).entre las variables que queramos usar y si existe usar el algoritmo que obtengamos a ver que tal proyecciones a futuro da. Si tienes datos historicos me los pasas y si no pues a buscarlos ... a lo mejor hasta sale.

La pregunta anterior era por existir (si no estoy mal informado) una subasta de 8:30 a 09:00 de futuros, es decir, antes de que abra el Ibex, y en teoria eso ya deberia de dar un anticipo de como abrira el Ibex ¿no? o tomamos los ultimos cinco minutos del futuro del dia anterior.

@MRDV, lo que Vd. plantea es hacer arbitraje entre futuro y contado y le aseguro que ya hay gente que se dedica a eso. Es un poco engañoso el tema de que se llame 'futuro' porque parece que tiene un poder predictivo. En cualquier caso no va Vd. desencaminado. Le invito a que observe en tiempo real las negociaciones del futuro del IBEX en subasta, el precio al que la subasta se cierra y cómo rápidamente salta. Pero yo la correlación la buscaría más con otros mercados (Eurex, CAC) que han estado abiertos hasta más tarde el día anterior... Pero lo dejo ahí que se me ven los 'fractales'

@arturop (tocayo de nombre) es muy interesante lo que comentas. Hace algunos dias de mayo, con los vaivenes de la bolsa, estaba con los indices en tiempo real del IBEX, DJ, DAX y creo que CAC (no recuerdo bien ahora), luego por la tarde se cerro el IBEX y me quede con los otros, pero era curioso observar como en muchas partes de la grafica los movimientos eran identicos, es decir, empezaban a subir o bajar verticalmente casi al unisono, como si fuesen los mismos inversores los que estaban en todos los mercados decidiendo lo mismo, comprar o vender.

Digo esto ya que bajo esta perspectiva dada por @arturop pueden existir algunos indices que si que adelanten la apertura del Ibex, vamos, parece normal pensar que si el DJ termina en subida, al dia siguiente empieze el Ibex con subida.

Por cierto, para cosas de "fractales" ... Nivel4

@arturop: efectivamente, lo que planteo es un arbitraje sin entrar en futuros pero valiéndome de ellos. Lo cierto es que, centrándome en el Ibex, ya llevo cierto tiempo fijándome en que su correspondiente futuro marca la tendencia de la apertura de su subyacente cuando supera cierto porcentaje. Lo que intento es determinar dicho porcentaje en base a "X". Si lo exagero se entenderá mejor. Si el futuro del Ibex 5 minutos antes de la apertura de la bolsa del selectivo marcáse una subida de un 4% la probabilidad de que el Ibex subiese durante los 5 primeros minutos sería muy elevada (aunque la subasta de preapertura ya lo hubiese descontado). ¿Es este enfoque una utopía o una ilusión o, por el contrario, podría servir de base para un hipotético algoritmo?
@MRDV eso es matematica pura y dura, estadistica vamos, tomar las variables y ver si existe correlacion entre ellas y en que grado, nada mas. Puesto que las variables son medibles, a comprobarlo, otros se valen de fractales, o de que han observado que cuando se levantan por el lado derecho de la cama la bolsa sube y cuando se levantan por el izquierdo baja, por esos existen muchos "sistemas".
@Coco2: conforme pero mi pregunta sigue en el aire. ¿Eres capaz de plantear el algoritmo? Yo todavía no, ni siquiera sé si la reflexión es consistente, de ahí la especulación a la que me refiero en el título.
@MRDV su apreciación es totalmente correcta. Desgraciadamente es una de estas ideas que no es aprovechable. El contado y el futuro van a estar siempre totalmente de la mano (ignorando las diferencias de cuando el futuro esté más bajo por reparto de dividendos en ese vencimiento). Digo que la idea no es aprovechable, porque tan pronto como haya la mínima discrepancia los creadores de mercado, que son quienes tienen más recursos, la van a cerrar ipsofacto comprando / vendiendo o viceversa. Lo que sí he observado a veces, y esto es aprovechable, es que en la apertura muchas veces 'se pasan de frenada' especialmente cuando viene con un hueco respecto al cierre del día anterior. Observen y verán.
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