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fecoca
18:16 el 08 septiembre 2015

Intentando que la tendencia juegue a favor

Estoy trabajando desde hace tiempo en el desarrollo de indicadores propios para establecer la tendencia corto /  medio plazo en mercados de renta variable europeos y americanos, tengo pendiente hacerlo también en mercados asiáticos, pero esto será más adelante, por tanto cuando se da el dato de tendencia GLOBAL solo se tienen en cuenta mercados de EUROPA y EE.UU.

Se trata de la combinación de cuatro indicadores, dos de corto y dos de medio  con más ponderación de los de medio plazo, que dan una señal  diaria con amplitud máxima de ±5 sobre los índices aplicados. Según el valor de esta señal se establece la tendencia según correspondencia siguiente:

Tendencia ALCISTA de 3 a 5

Tendencia INDEFINIDA de 0 a ±2

Tendencia BAJISTA de -3 a -5

La fuerza de la tendencia será menor o mayor en función del valor de la señal obtenido ±3  ±4  ±5

Pretendo utilizar estas señales como refuerzo o confirmación de las tendencias obtenidas con el indicador protege plus que aplico a fondos concretos. De esta manera los traspasos entre fondos, en operativa de market timing, solo podrían ser totales cuando la tendencia protege plus y de mercados fuese la misma. Por lo que la no coincidencia de las distintas señales de tendencia obtenidas reducirán a parciales los traspasos entre fondos de más riesgo a refugio y viceversa.

En los siguientes gráficos se pueden comparar los tiempos en las TENDENCIAS obtenidas por indicador protege plus, en este caso sobre Bestinfond, con las obtenidas en mercados de EUROPA, EE.UU y GLOBAL en distintos periodos.

En este gráfico se pueden visualizar, con valores reales obtenidos, las distintas Tendencias en mercados Renta Variable Europa, EE.UU. y Global desde enero 2015.

Cuando publique datos de protege plus aparecerá una referencia a estas tendencias, similar  a esta:

Y cuando se produzca algún cambio en las mismas lo publicaré en este formato:

EDITO, con fecha de hoy 11/09/15 incorporo la tendencia de los mercados asiáticos (Japón, China, Hong Kong, Corea, Singapur y Taiwán), por tanto también a partir de hoy el dato de tendencia Global contempla a los tres, por orden descendente de ponderación, EE.UU., Europa y Asia.

En los comentarios iré publicando los cambios significativos que se produzcan en alguna de las tendencias y en su defecto realizare al menos una publicación semanal como actualización de los pequeños cambios que se produzcan en los niveles de fuerza de las mismas.

 

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Todos los indicadores a tope.

Gracias por seguir realizando el esfuerzo de mantener vivo el hilo.

@ARS_ lo he actualizado hoy porque los índices que faltaban por alcanzar el nivel máximo 5 según mi sistema lo han hecho hoy, mercados asiáticos de Hong Kong, Corea, Singapur y Taiwán, todos los demás incluidos China y Japón ya estaban en 5.

@fecoca,la vez anterior que todos los índices actuaron igual duró tres meses....Curioso,haciendo cuentas aparece mayo ......"sell off"?

@ARS_ veremos todo dependerá de la velocidad, intensidad y sentido en el que se muevan los índices.

@fecoca y ahora que hacemos ¿salir corriendo?

@Esteban, ¿corriendo hacia dónde y por qué?

El sistema está dando tendencia alcista desde hace varios meses y ha llegado al nivel máximo +5 actual en todas las índices/zonas geográficas que contempla.

EE.UU alcista desde 06/07/16

Global alcista desde 02/11/16

Asia alcista desde 14/11/2016

Europa alcista desde 02/12/16

España alcista desde 12/12/16

Estos valores aportan referencias sobre mercados renta variable que utilizo, junto a otras variables, en la formulación de otros indicadores más específicos y personificados a fondos concretos.

Pero ya sabes que en un 80 % cuando hacen máximos, les suele quedar poco para romper hacia abajo

@Esteban así es, y si se confirma lo que comentas el indicador lo ira recogiendo dado que se elabora a partir del cierre diario de índices internacionales significativos.

Al margen del valor del indicador, que entiendo es objetivo, yo creo que hay bastantes motivos para una corrección de mercado, PER caro en Europa y EE.UU, manos fuertes neutrales, poco volumen y pocos valores acompañando a la subida de sus índices, últimas subidas en EE.UU debidas a cancelación de posiciones cortas….

Por cierto enhorabuena por los resultados obtenidos con tu cartera.

@fecoca, yo no estoy tan contento. llevo tres años por debajo de la media, pero hay que reconocer que han sido difíciles, aunque reconozco que no supe moverme a tiempo con los emergentes y con Mutuactivos.

Espero que este año con la corrección de los mercados que estoy esperando e imprevistos , tampoco llegue, pero si esto ocurre mis fondos value en los próximos años , lo recogeran con creces, bueno todo es hablar por hablar , pues pienso que en estos momentos tan raros , todos son imprevistos y hay que estar preparados para lo más inesperado.

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