Belgravia Delta FI

Belgravia Delta FI | ES0114429006

BELGRAVIA CAPITAL

€9,24
-0,53% 1M
-1,94% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Belgravia Delta FI
ES0114429006
20,66M€1,00%9,00%1,09%10.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Belgravia Delta FI

El objetivo es generar rentabilidades positivas en cualquier entorno de mercado (alcista/bajista), mediante estrategias de "mercado neutral" sobre renta variable, que tratan de minimizar mediante derivados el riesgo sistemático de mercado (el riesgo específico del emisor no puede neutralizarse con la citada estrategia). Se invierte un 100% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y sector, siendo la exposición a riesgo divisa del 0-40% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Belgravia Delta FI

El fondo Belgravia Delta FI, con ISIN, ES0114429006 de la gestora BELGRAVIA CAPITAL pertenece a la categoría Alt - Market Neutral - RV dentro de los fondos de Market Neutral

Comisiones Belgravia Delta FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,09%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Market Neutral - RV

Ver más fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV de Morningstar.

Artículo
En Auryn Funds trabajamos para desarrollar e implementar nuevas estrategias de inversión ganadoras en nuestro fondo reservado a institucionales, Auryn Absolute Return. Entre ellas, hace algún tiempo desarrollamos una estrategia cuantitativa de selección de fondos de inversión con la que pretendemos beneficiarnos del buen hacer de otros profesionales. Con esta filosofía de inversión, el equipo de Auryn Funds se ha registrado en la página Sharing Alpha, una base de datos de fondos para participar en la competición de selectores y mantener una presencia activa en la plataforma. Nuestra cartera es la siguiente: Si quieres conocer como se va desarrollando la competición y estar al día de todos nuestros análisis, puedes suscribirte a nuestra newsletter.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,31% -4,59% -0,89%
1 año -8,61% -8,61% -4,65%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -0,53%
20174,92%-0,43%1,81%-0,97%4,52%
2018-11,37%-5,31%-0,04%-2,53%-3,93%
2019 - -0,45% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Jun 18, 2019

Cartera de Belgravia Delta FI

Posición Peso Valor
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2019-04-01
ES00000121L2
20,84%5,52M€
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2019-04-01
ES00000122T3
20,84%5,52M€
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2019-01-02
ES00000121O6
20,84%5,52M€
ACCIONES|VIVENDI SA
FR0000127771
1,64%0,43M€
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC
GB00B24CGK77
1,23%0,33M€
ACCIONES|FRESENIUS
DE0005785604
1,11%0,29M€
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
1,09%0,29M€
ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE
NL0000009538
1,07%0,28M€
ACCIONES|NN GROUP NV
NL0010773842
0,99%0,26M€
ACCIONES|SIEMENS N
DE0007236101
0,98%0,26M€
ACCIONES|ASSA ABLOY AB
SE0007100581
0,93%0,25M€
ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV-CVA (EUR)
NL0011540547
0,87%0,23M€
ACCIONES|SCOR SE
FR0010411983
0,86%0,23M€
ACCIONES|ADVANCED METALLURGICAL GRP
NL0000888691
0,70%0,19M€
ACCIONES|POSTNL
NL0009739416
0,66%0,18M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-7,25
Beta0,65
Information Ratio-2,74
R-Squared58,66
Sharpe Ratio-2,24
Standard Deviation3,36
Tracking Error2,56
Treynor Ratio-11,56

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).