Esfera Seasonal Quant Multistrategy FI

Esfera Seasonal Quant Multistrategy FI | ES0131462097

ESFERA CAPITAL GESTION

€108,12
-2,29% 1M
+4,58% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Esfera Seasonal Quant Multistrategy FI
ES0131462097
1,79M€1,35%9,00%1,45%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Esfera Seasonal Quant Multistrategy FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Commodity Index. Se invertirá principalmente en los mercados de derivados de materias primas (spreads con futuros) basándose en análisis cuantitativo de las pautas estacionales y fundamental. El resto se invertirá en renta variable y/o renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, rating, duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico, países (incluidos emergentes), aunque en renta variable se invertirá mayoritariamente en emisores y mercados de Estados Unidos. Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia.


Información sobre el fondo de inversión Esfera Seasonal Quant Multistrategy FI

El fondo Esfera Seasonal Quant Multistrategy FI, con ISIN, ES0131462097 de la gestora ESFERA CAPITAL GESTION se sitúa en la posición 14 entre los 157 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia

Comisiones Esfera Seasonal Quant Multistrategy FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

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918 255 333

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Multiestrategia

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Compartimos el resumen y el enlace al informe de seguimiento de Esfera Seasonal Quant Multistrategy FI del último trimestre de 2018. Tras un final de año marcado por altas volatilidades en los mercados de renta variable a nivel mundial y por las rentabilidades negativas de la mayoría de fondos que se comercializan en España, Esfera Seasonal Quant Multistrategy FI ha conseguido cerrar el cuarto trimestre de 2018 con una rentabilidad positiva del 1,80%. Terminó el año 2018, primer año de vida de Esfera Seasonal Quant Multistrategy FI, y el resultado ha sido más que satisfactorio. Ha sido un año duro para los mercados financieros y el universo de fondos de inversi
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,72% 11,95% 2,25%
1 año 7,54% 7,56% -0,35%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 0,97%
20184,18%0,97%0,64%0,71%1,80%
2019 - 2,36%3,20% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019

Cartera de Esfera Seasonal Quant Multistrategy FI

Posición Peso Valor
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-01-
ES00000128B8
72,43%1,21M€
NYESA VALORES CORPORACION
ES0150480111
0,63%0,01M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha11,08
Beta-0,06
Information Ratio0,79
R-Squared0,43
Sharpe Ratio1,76
Standard Deviation6,15
Tracking Error9,69
Treynor Ratio-191,32

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).