Caixabank RF Duración Negativa Plus FI

PLUS | ES0180965008

CAIXABANK ASSET MGMT

€5,54
-0,67% 1M
-2,23% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PLUS
ES0180965008
37,79M€0,83%-0,90%50.000,00€-
EXTRA
ES0180965016
30,10M€0,68%-0,75%150.000,00€-
CARTERA
ES0180965024
8,21M€0,25%-0,27%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank RF Duración Negativa Plus FI

Invierte en activos de renta fija pública y privada, negociados principalmente en zona Euro, pudiendo también ser mercados emergentes. La duración de la cartera es negativa, entre -1 y -4 años, de media -2,5 años, obtenida con el uso de instrumentos financieros derivados, principalmente con venta de futuros de subyacente bonos de deuda pública nocionales negociados en mercados organizados. Una exposición vendida de un activo de renta fija incrementará de valor si el tipo de interés de ese activo aumenta y, al contrario, si este disminuye, disminuirá el valor de la exposición con la afectación del valor liquidativo y consiguiente posibilidad de pérdida.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank RF Duración Negativa FI

Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda

Comisiones Caixabank RF Duración Negativa Plus FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,83%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short Deuda

Ver más fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,33% -4,47% 5,77%
1 año -3,45% -3,37% 1,14%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - -0,22%-0,22%-0,66%-0,33%
2018-2,25%-0,31%-0,81%0,06%-1,20%
2019 - -1,18% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 27, 2019

Cartera de Caixabank RF Duración Negativa FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0138045051
13,03%15,14M€
BONOS|ITALY|-.257|2019-05-15
IT0005009839
8,79%10,22M€
REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-04-01
ES00000128O1
6,02%7,00M€
LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-10-11
ES0L01910113
5,18%6,02M€
LETRAS|ITALY||2020-01-14
IT0005358152
4,30%5,00M€
BONOS|ITALY|2.5|2019-05-01
IT0004992308
3,54%4,11M€
LETRAS|TESORO PUBLICO||2019-07-12
ES0L01907127
3,45%4,01M€
BONOS|ITALY|.1|2019-04-15
IT0005177271
3,45%4,02M€
DEPOSITO|SABADELL|.0001|2019-09-30
Depósitos
2,58%3,00M€
LETRAS|ITALY||2019-06-14
IT0005335879
2,58%3,00M€
DEPOSITO|SABADELL|.05|2019-12-20
Depósitos
2,58%3,00M€
BONOS|TELEFONICA SAU|4.693|2019-11-11
XS0462999573
1,80%2,09M€
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2019-04-30
ES00000124V5
1,78%2,07M€
BONOS|SANT CONS FINAN|.75|2019-04-03
XS1385935769
1,74%2,02M€
BONOS|BMW FINANCE NV|-.308|2019-04-15
XS1363560548
1,73%2,01M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,43
Beta-0,38
Information Ratio-2,18
R-Squared30,08
Sharpe Ratio-2,12
Standard Deviation1,22
Tracking Error2,64
Treynor Ratio6,86

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).