Evli Equity Factor Europe B

B | FI4000153820

EVLI FUND MGMT

€110,34
+0,74% 1M
+3,41% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IB
FI4000153838
0,00M€0,65%-0,65%2,00M€4,64%
B
FI4000153820
0,00M€0,95%-0,95%1.000,00€4,33%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Evli Equity Factor Europe B

The fund invests its assets mainly in the equities of major European companies. The fund focuses on four academically determined factors: value, low volatility, momentum and quality. The fund invests in these factors by tracking ERI Scientific Beta’s index, which focuses on the four factors mentioned above. Amendments to the fund’s portfolio are generally made four times per year in conjunction with updates of the factor index. The fund may also invest its assets in derivatives contracts both for hedging purposes and within the fund's investment strategy. The fund's benchmark index is the MSCI Europe TR Net (EUR) return index (takes dividend income into account). The fund's investment style is active. The fund does not have any sector or country restrictions within its geographical investment area.


Información sobre el fondo de inversión Evli Equity Factor Europe

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones Evli Equity Factor Europe B

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,95%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,95%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -9,23% -16,46% -20,09%
1 año -9,66% -9,22% -11,56%
3 años 13,55% 4,33% 2,22%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016-0,39%-5,74%-2,87%5,80%2,84%
201714,44%7,17%2,19%3,33%1,13%
2018-10,58%-2,77%3,59%1,79%-12,77%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Jan 16, 2019
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 16, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jan 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2016) Jan 16, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2012) Jan 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,061,84
Beta0,940,97
Information Ratio-0,260,67
R-Squared97,5493,99
Sharpe Ratio-0,940,15
Standard Deviation10,3611,07
Tracking Error1,742,74
Treynor Ratio-10,301,71

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).