NN (L) Multi Asset Factor Opportunities - I Cap EUR (hedged i)

IHi | LU1557065973

NN INVESTMENT PARTNERS

€5.076,35
+3,49% 1M
+3,90% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IHi
LU1557065973
57,43M€0,60%-0,60%250.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Multi Asset Factor Opportunities - I Cap EUR (hedged i)

The sub-fund aims to provide long term capital appreciation by investing in a set of factors (like momentum, value, carry and volatility) which are captured with rule-based long/short strategies. Factors display certain characteristics that are important in explaining their returns: - Momentum intends to benefit from the tendency that an asset’s relative performance will continue in the near future; - Value intends to benefit from perceived incorrect valuations by buying undervalued assets and selling overvalued assets; - Carry intends to benefit from the tendency that instruments with higher yields outperform those with lower yields; - Volatility intends to benefit from the tendency that volatility is trading at a higher level than the volatility that will be realized. Measured over a period of five years, this sub-fund aims to beat the 1 month US LIBOR rate.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Multi Asset Factor Opportunities

El fondo NN (L) Multi Asset Factor Opportunities, con ISIN, LU1557065973 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos

Comisiones NN (L) Multi Asset Factor Opportunities - I Cap EUR (hedged i)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Multiestrategia

Ver más fondos de la categoría Alt - Multiestrategia de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,81% 8,80% 5,13%
1 año 0,42% -0,80% 0,45%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - -3,58%3,48%0,90%
2018-2,75%0,44%0,57%4,08%-7,50%
2019 - 0,30%0,43% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 24, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 24, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 24, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 24, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 24, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jul 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,79
Beta2,61
Information Ratio-0,24
R-Squared27,69
Sharpe Ratio-0,19
Standard Deviation10,74
Tracking Error9,77
Treynor Ratio-0,80

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).