josep Enrich Balsells pregunta:
Alfa de Jensen
Alfa de Jensen es el mismo del que hablais en todo momento ? . El de Jensen compara la rentabilidad de mi fondo con el activo libre de riesgo , ( diferencia ) y lo diferencia otra vez con la rentabilidad del mercado o benchmark menos la del activo libre de riesgo ) esta última diferencia multiplicada por la beta . Disculpad si estoy equivocado Saludos
Publicado hace 3 meses
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Sergio Valverde Cabo Consultor financiero responde:
Certificación W&K Financial Education
Respuesta profesional
Hola Josep,
La alfa de Jensen mide la diferencia entre la rentabilidad obtenida por el fondo o cartera y la que habría obtenido otro hipotético fondo o cartera en el mercado de referencia o benchmark con su mismo riesgo de mercado. Así, si el alfa es positiva implica que el gestor ha batido al mercado y si el alfa es negativaque no lo ha superado. El alfa de Jensen se calcula de la siguiente forma:
(Rentabilidad de la cartera - activo libre de riesgo) - (Rentabilidad del Benchmark - activo libre de riesgo)xBeta
Publicado hace 2 meses
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