juan jose lopez andujar pregunta:
¿A qué se refiere el ratio "correlación" que ponéis en los datos de los fondos?
Entiendo la correlación cuando se refiere a dos activos, P ej, entre RV y Bonos, o entre dos fondos distintos, pero no se a que se refiere si no indica con que se compara. También me gustaria saber si hay algún apartado en Finect donde describais los distintos ratios, p ej el tracking error o el retio de información.
Publicado hace 6 meses
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Francisco Manuel Ortega Bellido Consultor financiero responde:
Respuesta profesional
Buenas tardes Juan José,
El ratio de correlación en los datos de los fondos se refiere a la medida en que el rendimiento de un fondo se mueve en relación con el rendimiento de su índice de referencia o benchmark. La correlación se mide en una escala de -1 a 1, donde:
- Correlación de 1: Indica que el fondo y el índice de referencia se mueven en la misma dirección y con la misma intensidad. Esto significa que el fondo sigue muy de cerca el rendimiento del índice.
- Correlación de -1: Indica que el fondo y el índice de referencia se mueven en direcciones opuestas. Esto significa que cuando el índice sube, el fondo baja, y viceversa.
- Correlación cercana a 0: Indica que no hay una relación clara entre el rendimiento del fondo y el índice de referencia. Esto puede sugerir que el fondo tiene una estrategia de inversión diferente o que no está siguiendo de cerca el índice.
La correlación es importante porque ayuda a los inversores a entender cómo se comporta un fondo en relación con el mercado en general. Un fondo con una alta correlación con su índice de referencia puede ser una buena opción para los inversores que buscan una exposición amplia al mercado, mientras que un fondo con una baja correlación puede ser más adecuado para los inversores que buscan diversificar su cartera.
Espero haberte ayudado.
Publicado hace 12 días
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