Comparto con vosotros una tabla con la monitorización de aproximadamente 100 fondos de inversión actualizada a 16 de noviembre.

Watchlist Fondos de Inversión 20181116

Continúan las caídas en noviembre, únicamente algunos fondos mixtos, de renta variable americana y renta variable global recuperan parte de las pérdidas del trimestre. 

PRESENTACIÓN

La tabla incluye principalmente datos cuantitativos de rentabilidad y riesgo para diferentes periodos de tiempo.

  • Rentabilidad. Incluye (i) la variación diaria de la última semana; (ii) la rentabilidad acumulada en el mes en curso (MTD por sus siglas en inglés), en el trimestre (QTD) y en el año (YTD); (iii) la rentabilidad acumulada en los últimos tres, seis y doce meses; (iv) la rentabilidad anualizada a tres, cinco y diez años, así como la rentabilidad anualizada desde el lanzamiento del fondo (ITD) y; (v) la rentabilidad obtenida en cada año natural desde 2007.
  • Volatilidad. Incluye la volatilidad anualizada para uno, tres, cinco y diez años.
  • Máximo Draw-Down. Incluye la máxima caída sufrida por cada fondo en el año en curso (YTD), en los último seis y doce meses, en los últimos tres, cinco y diez años, así como desde el lanzamiento del fondo (ITD).

 

Además, la tabla recoge el ISIN o código identificativo, la fecha de lanzamiento y la divisa de cada producto. Los fondos de inversión que cubren la exposición a divisas diferentes al euro de forma sistemática están identificados como EUR-H.

Los fondos de inversión están clasificados en 10 categorías: Renta Fija a Corto Plazo, Retorno Absoluto o Alternativos (diferenciando entre aquellos centrados en renta fija y renta variable), Renta Fija, Renta Variable Ibérica, Renta Variable Europa, Renta Variable Estados Unidos, Renta Variable Global, Renta Variable Japón, Renta Variable Emergente y Renta Variable Sectorial. No obstante, dentro de cada categoría existe heterogeneidad en cuanto a estilos, universo invertible, etc.

Además de los fondos de inversión que forman mi cartera, la tabla recoge fondos que (i) he descubierto recientemente a través de presentaciones o entrevistas a sus gestores y los monitorizo para ir viendo su comportamiento; (ii) otros que aparecen recurrentemente en prensa y medios especializados y; (iii) otros que me sirven como referencia aunque a día de hoy no estoy interesado en invertir en ellos.

CIERRES SEMANALES ANTERIORES 

 

Trataré de actualizar la tabla semanalmente, tan pronto como tenga disponibles los valores liquidativos del viernes anterior.

Espero que os resulte interesante.

Saludos