Review profesional
Eduardo Estallo Giral Agente opina
Publicado hace 1 año
Inversión mediante algoritmos y modelos matemáticos con control del riesgo
El Man AHL TargetRisk Fund es un fondo de inversión administrado por Man AHL, una firma de gestión de activos líder en el sector de estrategias sistemáticas. El fondo tiene como objetivo proporcionar a los inversores una cartera diversificada de activos, con un enfoque en la gestión del riesgo.
El fondo utiliza un enfoque sistemático para la selección de activos y la gestión del riesgo. Utiliza algoritmos y modelos matemáticos para identificar oportunidades de inversión y para gestionar el riesgo en la cartera. La estrategia del fondo se centra en la gestión de la volatilidad de la cartera en lugar de en la maximización de los rendimientos.
El fondo se divide en cuatro subfondos, cada uno de los cuales tiene un nivel de riesgo objetivo diferente: Conservador, Moderado, Equilibrado y Dinámico. Cada subfondo tiene una asignación de activos específica que se ajusta a su nivel de riesgo objetivo.
El subfondo conservador busca proporcionar una cartera con un nivel de riesgo bajo, con una asignación del 30% de la cartera en renta variable y el resto en renta fija. El subfondo moderado tiene como objetivo una cartera con un nivel de riesgo medio, con una asignación del 50% en renta variable y el resto en renta fija. El subfondo equilibrado busca proporcionar una cartera equilibrada entre renta variable y renta fija, con una asignación del 70% en renta variable y el resto en renta fija. Finalmente, el subfondo dinámico busca proporcionar una cartera con un nivel de riesgo alto, con una asignación del 85% en renta variable y el resto en renta fija.
El fondo tiene una filosofía de inversión a largo plazo y busca proporcionar una cartera diversificada de activos que se adapte al perfil de riesgo del inversor. El fondo también busca minimizar el riesgo mediante la inversión en una amplia gama de activos, incluyendo acciones, bonos, materias primas y divisas.
En términos de comisiones, el fondo tiene una comisión de gestión anual del 1,25%, que es relativamente baja en comparación con los fondos de gestión activa. Además, el fondo no cobra una comisión de suscripción, lo que significa que los inversores pueden invertir sin incurrir en cargos adicionales.
Es importante tener en cuenta que la inversión en el Man AHL TargetRisk Fund conlleva algunos riesgos. El principal riesgo es el riesgo de mercado, ya que el valor de las inversiones del fondo puede disminuir debido a fluctuaciones en los mercados financieros. Además, el fondo está expuesto al riesgo de crédito, que se refiere al riesgo de que el emisor de un bono no cumpla con sus obligaciones de pago. También hay riesgos asociados con la inversión en renta variable, como el riesgo de volatilidad y el riesgo de cambio.