NN (L) Alternative Beta - P Cap EUR (hedged i)

PHi | LU0398684661

NN INVESTMENT PARTNERS

€275,71
+1,26% 1M
+4,08% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PHi
LU0398684661
35,58M€1,00%-1,00%0,00€0,85%
P
LU0370038324
11,15M€1,00%-1,00%0,00€2,91%
X
LU0370038597
4,17M€1,30%-1,30%0,00€2,60%
P
LU0370038167
0,79M€1,00%-1,00%0,00€2,91%
X
LU0370038670
0,29M€1,30%-1,30%0,00€2,60%
RHi
LU1673808165
0,20M€0,50%-0,50%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Alternative Beta - P Cap EUR (hedged i)

El sub-fondo tiene como objetivo replicar los índices hedge fund combinando un conjunto limitado de los mercados financieros y líquidos sólo betas, mediante el uso de sofisticadas técnicas de modelización y la gestión dinámica de la asignación.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Alternative Beta

El fondo NN (L) Alternative Beta, con ISIN, LU0398684661 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición entre los 152 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia

Comisiones NN (L) Alternative Beta - P Cap EUR (hedged i)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Multiestrategia

Ver más fondos de la categoría Alt - Multiestrategia de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,97% 4,49% 5,51%
1 año -2,54% -2,62% 0,00%
3 años 2,58% 0,85% -0,33%
5 años 0,00% 0,00% 0,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,30% - - - -
2015-1,46% - - -3,89% -
20160,90%-1,26%0,08%1,53%0,56%
20174,29%1,10%0,49%1,29%1,35%
2018-6,82%-0,95%0,26%0,24%-6,39%
2019 - 3,55%0,34% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 17, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 17, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 17, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 17, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,32-1,02
Beta2,021,91
Information Ratio-0,340,06
R-Squared37,0269,58
Sharpe Ratio-0,260,33
Standard Deviation7,174,72
Tracking Error6,113,21
Treynor Ratio-0,910,82

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).