GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Y USD

Y | LU0454946830

FUNDROCK MGMT

€5,70
+0,33% 1M
+1,34% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0397156430
243,07M€0,30%-0,30%0,00€2,08%
Y
LU0454946830
234,37M€0,20%-0,20%0,00€2,18%
YH
LU0454946913
100,60M€0,20%-0,20%0,00€-0,18%
CH
LU0397156604
74,66M€0,30%-0,30%1,00M€1,51%
XH
LU0454946673
72,17M€0,25%-0,25%0,00€1,57%
CH
LU0397156786
52,49M€0,30%-0,30%0,00€-0,34%
AH
LU0397155978
50,29M€1,00%-1,00%1.000,00€0,81%
A
LU0397155895
9,10M€1,00%-1,00%0,00€1,37%
AH
LU0454946087
2,88M€1,00%-1,00%0,00€-0,98%
I
LU0397156190
0,32M€1,00%-1,00%0,00€1,37%
AH
LU0454945865
0,18M€1,00%-1,00%0,00€-5,41%
CH
LU0454946244
0,14M€0,30%-0,30%0,00€-4,76%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Y USD

El objetivo de inversión de la cartera es superar el rendimiento del índice Dow Jones-AIG Commodity Total ReturnSM.


Información sobre el fondo de inversión GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

Entre los fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado

Comisiones GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Y USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Materias Primas - Diversificado

Ver más fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,87% -7,46% -15,41%
1 año 4,54% 3,84% -1,32%
3 años 6,69% 2,18% -0,00%
5 años -10,86% -2,27% -6,36%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-14,07% - - - -
2014-0,90% - - - -
2015-16,64% - - -13,63%-7,15%
201617,89%-1,78%15,56%-3,47%7,60%
2017-8,83%-2,48%-9,06%-0,04%2,84%
2018 - -2,80%5,49%-1,29% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 11, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 11, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 11, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 11, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 11, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Dec 11, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,58-4,90
Beta0,400,44
Information Ratio0,82-0,93
R-Squared51,3142,83
Sharpe Ratio0,260,12
Standard Deviation9,3313,50
Tracking Error11,7715,03
Treynor Ratio6,033,51

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).