SPY+EDV mejor que MDY ¿te lo puedes creer?
En artículos anteriores habíamos comprobado que utilizando el Momentum podíamos obtener una rentabilidad estupenda combinando adecuadamente SPY y EDV, según cuál de los dos activos tuviera el mejor momento.
Recuerdo que el SPY es el ETF que sigue al S&P500 mientras que el EDV es el ETF para los Treasury USA de larga duración +25 años
Trasteando con ETFreplay.com me doy cuenta que incluso sin aplicar ningún indicador de tendencia ni momentum, sino simplemente asignando 50% de inversión a cada uno, el resultado es mejor que estar sólo invertido en uno u otro. Es la potencia de la estrategia de "pares" que he comentado en otros artículos!
Afinando un poco más, el VTI (el ETF de Vanguard equivalente al SPY) es hasta un pelín mejor, tan mejor… que combinados consiguen la misma rentabilidad histórica que el tan famoso y requetecomentado ETF en esta red MDY ( obviamente sólo para el período en que hay historia de los 3 ETF mencionados, en este caso desde el 29-01-2008).
Lo realmente destacable es que la combinación 50%+50% en VTI+EDV no sólo consiga la misma rentabilidad histórica que el MDY, sino que lo haga con mucha menor volatilidad y mucho menor DrawDown, como se puede ver en estos dos print de pantalla:
Sorprendente ¿no? Pues les animo a probar en etfreplay.com sus mejores combinaciones personales, y probablemente se puedan encontrar alguna otra sorpresa positiva (pej animo a probar el mismo MDY+EDV o RHS+EDV o… etc, etc…) en el bien entendido de aquello que se dice siempre, que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras pero a veces nos ayudan a focalizar mejor los activos en los que deseemos estar invertidos.
Que tengan un buen día de Pascua!
