Mi Sistema Momentum Bolsa USA
Hola a todos.
Hace unos días os presenté un sistema basado en el facto momentum aplicado al IBEX 35 con datos mensuales.Tengo pendiente aplicar el sistema con datos semanales, pero me primera impresión es que hay mucho más "ruído" con datos semanales que con datos mensuales. También tengo pendiente testear el sitema con una operativa D+1, más realista para utilizarlo con fondos de inversión... y ahí mi primera impresión es que una operativa D+1 no detrae demasiada rentabilidad al sistema.
Como veís, queda bastante trabajo por delante, pero lo primero que quería comprobar es si el sistema "IBEX" también se puede aplicar a otros mercados, como por ejemplo, el americano (representado por el S&P 500).
Y la respuesta es SÍ. El gráfico siguiente muestra la comparativa entre el S&P 500 (Cartera Buy & Hold) y la Carter e Momentum.
El resultado no me sorprende demasiado, aunque lo probaré en mercados más "exótiocs" (RV China, RV India, etc). El factor "momentum" se da en cualquier tipo de activo. Estoy más ansioso de ver el resultado en activos de renta fija, materias primas y divisas.
