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Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy

LU1597245650 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund IT EUR Cap
1.011,74
2023 €
1,24%
Rentabilidad en el año
3A €
0,23%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1.011,74
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,23%
Comisión (máxima):
1,000%
Categoría:
ISIN:
LU1597245650
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,700%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
4.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Long-term capital growth by exploiting return opportunities in the volatility space based on the volatility risk premium through investments in a broad range of asset classes. In addition, the Sub-Fund will use volatility related derivatives including, but not limited to, variance swaps, options and volatility swaps related to different asset classes. The Sub-Fund’s core strategy uses variance swaps on equity markets of the US and Europe as underlying.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euro short-term rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
704,4M
Patrimonio de la clase
35,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Factsheet
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,22%
Volatilidad
3,75%
Máxima caída
-5,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,23%
Volatilidad
7,51%
Máxima caída
-13,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,28%
Volatilidad
6,10%
Máxima caída
-13,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
-0,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,1%
Energía
Energía
-0,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
-0,2%
Otros
Consumo Defensivo
-0,2%
Materiales industriales
Industriales
-0,3%
Otros
Consumo Cíclico
-0,3%
Finanzas
Servicios Financieros
-0,5%
Salud
Salud
-0,5%
Tecnología
Tecnología
-0,7%

Exposición regional

Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Asia Emergente
-0,0%
Mercado Emergente
-0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Canadá
-0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,0%
Reino Unido
-0,1%
Zona Euro
-0,1%
Estados Unidos
-3,2%
País Desarrollado
-3,3%

Exposición por asset allocation

Bonos
86,1%
Cash
17,7%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Otros activos
-0,0%
Acciones
-3,8%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
-0,1%
Smallcap
-0,2%
Mediumcap
-0,6%
Largecap
-1,1%
Giantcap
-1,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012F84
22.815.0802,89%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001104842
22.786.5602,89%
European Investment Bank 0%XS2148404994
17.829.5042,26%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001104859
17.726.9402,25%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012F92
17.628.0952,24%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001104867
17.638.9202,24%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001104875
17.545.5002,23%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012H33
17.391.7802,21%
Spain (Kingdom of) 0.25%ES0000012E85
17.436.9482,21%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141810
17.171.8202,18%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.