Algoritmo “AAk” aplicado al FTSE100 con A&A - Parte I
El pasado día 1 de marzo, aplicamos una estrategia algorítmica “AAk” Long/Short al benchmark del FTSE100 para exponer la potencial eficacia en la generación de rentabilidad incluso en mercados totalmente variables e impredecibles durante el periodo 01/03/20 al 22/04/20.
Estamos especialmente contentos, porque el comportamiento del FTSE100, como el de todos los índices de renta variable ha sido un auténtico terremoto. Los Ratios derivados se han obtenido mediante el QuantAnalizer 4 de StrategyQuant, la plataforma de trading Metatrader4 de Metaquotes y el Broker IC Markets.
Durante el periodo, se han realizado 309 operaciones, un 40% Short y 60% Long, obteniendo un profit factor del 3.75%, un drawdown 0.44% y ratio de sharpe del +0.34.
El sistema algorítmico “AAk” ha obtenido una rentabilidad positiva del +6.72%, y establece una descorrelación con el índice FTSE100, que obtuvo en el mismo periodo una pérdida del -15,33%.
Gracias a todo el equipo trading, en estos fantásticos resultados.
Ver el informe completo, AA vs FTSE100, click aqui.
