Algoritmo “AAk” aplicado al FTSE100 con A&A – Parte II (modelo predictivo)
Continuamos con la ampliación de la estrategia algorítmica “AAK” Long/Short al benchmark del FTSE-100 desde el 1 de marzo hasta 12 de mayo. En esta parte del análisis, exponemos los modelos predictivos para la generación de rentabilidad futura de este índice con el algoritmo “AAK”.
Incorporamos al análisis la simulación de Montecarlo, la cual nos permite predecir el rendimiento a futuro y hacerla mucho más precisa. En pocas palabras: los resultados de Montecarlo le proporcionarán el rendimiento estimado del algoritmo “AAK” en el futuro.
Durante este periodo ampliado (14 días) se han realizado 368 trades obteniendo un profit factor del +2.59, un drawdown 0.81% y ratio Sharpe del +0.29 y con una rentabilidad positiva del +7.00%.
La base del método Montecarlo consiste en ejecutar la misma simulación varias veces con pequeñas variaciones aleatorias. Aplicamos 100 acciones diferentes del mismo sistema y los resultados se exponen en tablas estadísticas de rendimiento del algoritmo.
El modelo predictivo nos muestra una gráfica final con el rango de predicción que tiene el algorítmico “AAK” para los próximos 73 operaciones.
Ver el informe completo : "AlgoK100 - Growth" de A&A Investment Adviser.
