Smart Social, buscando entradas favorables
Este artículo es complementario a este otro. Seguimiento técnico de SMART SOCIAL
En este comparto análisis sobre distintas opciones para ir entrando y acumulando inversión en Smart Social.
La decisión de acumular inversión es previa y la he tomado por otros factores a los comentados aquí, en el siguiente análisis trato de determinar, por criterios técnicos, cuándo pueden ser los momentos más favorables para llevar a cabo las entradas acumulativas y que herramientas utilizo para ello.
El análisis lo he realizado con los datos correspondientes a 2016 (desde el 04/01/16 hasta la fecha actual), valores liquidativos de Smart Social y datos aportados por mis indicadores.
- Indicador protege plus, que determina la tendencia de Smart Social.
- Indicador eOptima, cuyo objetivo es determinar buenas entradas.
- Indicador salOptima, cuyo objetivo es determinar buenas salidas.
- Indicador de tendencia Global, que determina la tendencia de mercados RV de EE.UU, Europa y Asia.
Para analizar el comportamiento de los indicadores con respecto al valor liquidativo, he extraído los datos correspondientes a los VL´s más bajos y más altos de 2016, a continuación cuadro resumen y conclusiones.
Cuadro resumen
Conclusiones
Protege plus evoluciona de valores negativos para los VL´s más bajos, sin indicar tendencia bajista, a valores bastante positivos para los VL´s más altos. Si se comparan las indicaciones de tendencia de Smart Social, dadas por protege plus, con las indicaciones de tendencia global de mercados RV internacionales, dadas por indicador de tendencia Global, se puede concluir que la correlación es muy baja. Esto evidencia operaciones en ambas direcciones de mercado y/o gestión de liquidez que hasta el momento son exitosas.
El indicador eOptima (entrada óptima) evoluciona de valores positivos para los VL´s más bajos, activando señales eOptima o preOptima en casi todos, a valores negativos para los VL´s más altos, activando la señal posponer entrada. Esto evidencia que operar con indicaciones eOptima favorece la entrada a VL´s bajos y la pospone a VL´s altos.
El indicador salOptima (salida óptima) evoluciona de valores negativos para los VL´s más bajos, activando señales posponer salida y salida neutral, a valores positivos para los VL´s más altos, activando la señal salOptima o preSOptima. Esto evidencia que operar con indicaciones salOptima favorece la salida a VL´s altos y la pospone a VL´s bajos. Como ahora quiero usar el indicador salOptima en sentido distinto, en lugar de para salir para entrar, también se evidencia que operar con indicaciones salOptima puede favorecer la entrada a VL´s bajos y evitarla a VL´s altos, entrando solo con señales posponer salida y salida neutral.
Estrategias de inversión acumulativa usando factores técnicos.
Se analizan y comparan distintas formas de invertir una cantidad máxima anual (CMA), repartida en entradas acumulativas relacionadas con la cantidad referencia mes definida (CRM), y excluyendo el invertir todo de una vez. En el presente análisis se han utilizado las siguientes cantidades.
La cantidad máxima anual (CMA) es de 6.000€ pudiendo ser cualquier otra.
La cantidad referencia mes (CRM) es de 500€ (6.000/12=500)
1. Inversión periódica, se invierte la cantidad referencia mes (CRM) todos los meses a principio de mes. Esta opción típica es la única que garantiza invertir la cantidad máxima anual al cabo de 12 meses.
2. Inversión no periódica con salOptima, Solo se invierte cuando se da la condición establecida para entrada con salOptima. La cantidad máxima mes a invertir está relacionada con CRM y depende del tipo de las dos señales consecutivas que establecen la condición. Puede ser =CRM, =CRM*1,5 o =CRM*2 (500, 750, 1.000 en este análisis), (el indicador se usa con sentido distinto al que fue creado). Se obtienen buenos resultados en tendencias alcistas e indefinidas.
3. Inversión no periódica con eOptima, Solo se invierte cuando se da la condición establecida para entrada con eOptima. La cantidad máxima mes a invertir está relacionada con CRM y depende del tipo de las dos señales consecutivas que establecen la condición. Puede ser =CRM*2, =CRM*3 o =CRM*4 (1.000, 1.500, 2.000 en este análisis). Se obtienen buenos resultados en tendencias indefinidas y bajistas no prolongadas, para tendencias alcistas da pocas entradas.
*** Ver modificación de ene/2017
4. Inversión no periódica combinada con salOptima / eOptima, se invierte según punto 2 o punto 3 dependiendo de la tendencia de Smart Social que indique protege plus, ver condiciones establecidas. Se obtienen buenos resultados en tendencias indefinidas, alcistas y bajistas no prolongadas.
La condición establecida para entrada con salOptima es:
Dos indicaciones consecutivas, salida neutral / posponer salida indistintamente, en el mismo mes. La condición puede darse al final de un mes y a principio del mes siguiente, pero la consecutividad de las indicaciones no puede establecerse en meses distintos.
Cuando se de esta condición se cursa la orden de entrada y para homogenizar las entradas realizadas, se ha tomado como fecha valor dos días después independientemente de que sea o no la mejor entrada.
La condición establecida para entrada con eOptima es:
Dos indicaciones consecutivas, preOptima / eOptima indistintamente, en el mismo mes. La condición puede darse al final de un mes y a principio del mes siguiente, pero la consecutividad de las indicaciones no puede establecerse en meses distintos.
Cuando se de esta condición se cursa la orden de entrada y para homogenizar las entradas realizadas, se ha tomado como fecha valor dos días después independientemente de que sea o no la mejor entrada.
*** Ver modificación de ene/2017
señal preOptima activada primera indicación
señal eOptima activada segunda indicación consecutiva
señal indiferente
señal indiferente fecha valor entrada
señal preOptima activada primera indicación
señal preOptima activada segunda indicación consecutiva
señal indiferente
señal indiferente fecha valor entrada
señal eOptima activada primera indicación
señal preOptima activada segunda indicación consecutiva
señal indiferente
señal indiferente fecha valor entrada
señal eOptima activada primera indicación
señal eOptima activada segunda indicación consecutiva
señal indiferente
señal indiferente fecha valor entrada
La condición establecida para entrada combinada con salOptima / eOptima es:
Si protege plus indica tendencia alcista o indefinida se invierte con salOptima según lo definido en punto 2.
Si protege plus indica tendencia bajista se invierte con eOptima según lo definido en punto 3, nótese que no es lo mismo que la opción 3 pues aquella no exige que la tendencia sea bajista.
Aunque los resultados sean buenos quiero advertir que esto no significa que siempre sea así. Resultados pasados no garantizan resultados en el futuro. Este análisis se realiza solo con fines informativos, y lo expresado solo se debe utilizar como punto de partida para hacer una investigación adicional independiente que permita a su juicio propio tomar las decisiones de inversión que estime convenientes.
Las actualizaciones para seguimiento las iré compartiendo aquí. Además de la actualización de esta entrada, para seguimiento diario de indicadores aplicados a Smart Social podéis consultar los comentarios de este artículo.
*** Modificación de ene/2017
3. Inversión no periódica con eOptima, Solo se invierte cuando se da la condición establecida para entrada con eOptima. La cantidad máxima mes a invertir está relacionada con CRM y depende del tipo de las dos o cinco señales consecutivas que establecen la condición. Puede ser =CRM*2, =CRM*3 o =CRM*4 (1.000, 1.500, 2.000 en este análisis). Se obtienen buenos resultados en tendencias indefinidas y bajistas no prolongadas, para tendencias alcistas da pocas entradas.
La condición establecida para entrada con eOptima es:
Si protege plus indica tendencia alcista.
Dos indicaciones consecutivas, preOptima / eOptima indistintamente, en el mismo mes. La condición puede darse al final de un mes y a principio del mes siguiente, pero la consecutividad de las indicaciones no puede establecerse en meses distintos.
Si protege plus indica tendencia bajista.
Cinco indicaciones consecutivas eOptima en el mismo mes. La condición puede darse al final de un mes y a principio del mes siguiente, pero la consecutividad de las indicaciones no puede establecerse en meses distintos.
Dependiendo de la tendencia cuando se de la condición se cursa la orden de entrada y para homogenizar las entradas realizadas, se ha tomado como fecha valor dos días después independientemente de que sea o no la mejor entrada.
