A&A vs FTSE-100
Algoritmo “AAK” aplicado al FTSE-100 con A&A
A primeros de marzo aplicamos una estrategia algorítmica “AAK” Long/Short al benchmark del FTSE-100 para exponer la potencial eficacia en la generación de rentabilidad en mercados dominados por la volatilidad. La estrategia se ha aplicado en un rango temporal muy concreto, del período 01/03/20 al 22/04/20.
Como intuíamos el comportamiento del FTSE-100, así como el de todos los índices de renta variable ha sido un terremoto dominado por la volatilidad..
Durante el período se han realizado 309 operaciones, un 40% Short y 60% Long, obteniendo un profit factor del 3.75%, un Drawdown 0.44% y ratio de Sharpe del +0.34.
Los Ratios derivados se han obtenido mediante el QuantAnalizer 4 de StrategyQuant, la plataforma de trading Metatrader4 de Metaquotes y el Broker IC Markets.
El sistema algorítmico “AAK” ha obtenido una rentabilidad positiva del +6.72% mostrando una descorrelación con el índice FTSE100, que obtuvo en el mismo período una pérdida del -15,33%.
Gracias a todo el equipo trading, en estos fantásticos resultados.
