Columbia Threadneedle presenta en España su ETF activo con el que bate al mercado en EEUU
Columbia Threadneedle lanza la versión UCITS de su ETF activo estadounidense Columbia Research Enhanced Core ETF
Combina un modelo cuantitativo y una fuerte convicción en la selección de valores, con los que intenta superar al índice Russell 1.000
Presenta también un ETF de bolsa europea con la misma filosofía
Hace unas semanas, Columbia Threadneedle anunciaba su entrada en el mercado europeo de ETFs activos con cuatro nuevos productos, tal como recogíamos en este artículo en Finect. Hoy la gestora ha dado un paso más presentando ante la prensa los dos primeros productos de esta gama que ha denominado QR Series.
En especial, la versión creada para normativa europea (ucits) de su ETF más emblemático en Estados Unidos, el Columbia Research Enhanced Core ETF (ticker RECS). Este producto ha logrado batir al índice Rusell 1000 desde su lanzamiento por un 2% anualizado.
“Nuestros clientes nos pedían replicar la estrategia de EE. UU. en Europa, pero con un ETF domiciliado aquí”, explicó Christine Cantrell, responsable de distribución de ETFs activos para EMEA. “Y aunque hay muchos ETFs activos en el mercado, estamos convencidos de que lo que hacemos es distinto”.
Stock picking con modelo cuantitativo propio
Tanto el ETF de bolsa estadounidense, el CT QR Series US Equity Active UCITS ETF Acc USD , como el de acciones europeas, CT QR Series European Equity Active UCITS ETF Acc EUR, se construyen a partir de un modelo cuantitativo interno desarrollado desde 2001, que se mezcla con analisis fundamental.
En el caso de la versión original, que cuenta con un patrimonio cercano a 4.400 millones de dólares en Estados Unidos, el proceso analiza todas las acciones del índice Russell 1.000 y elimina aquellas que no cumplen criterios estrictos de calidad, valoración y momentum.
Sólo el 35% mejor puntuado se incluye en la cartera, manteniendo la misma ponderación sectorial que el índice original y evitando cualquier apuesta por sectores. “Buscamos extraer valor de la selección de valores, sin desviarnos del peso sectorial del benchmark”, explicó Rubén García Páez, director general para Iberia y Latinoamérica.
La estrategia se revisa a diario, y los cambios se aplican si una acción cae a la peor categoría del modelo.
Este ETF está en la línea de otros productos similares que buscan superar a un índice, pero sin desviarse demasiado. Pero, dentro de esa capacidad de actuación, va más allá que la mayoría de sus competidores: tiene como objetivo un tracking error controlado (2%-4%), cuando la mayoría se sitúan por debajo de ese 2%.
Después de estos dos lanzamientos, llegarán pronto otras dos estrategias, una de renta variable global y otra de emergentes.
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Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
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