SISTEMAS AUTOMÁTICOS

un blog de SISTEMAS AUTOMÁTICOS
Este artículo ha sido marcado como molesto Deshacer
AENEAS
19:46 el 18 marzo 2015

II - Lo que podemos hacer con Visual Chart para mejorar un posible Sistema Automatico

 

Seguimos el artículo con el punto 17.2ª parte  del temario del artículo global… https://www.unience.com/blogs-economia-finanzas/sistemas_automaticos/sistemas_automaticos

 

 

2ª parte : ¿Qué podemos hacer con Visual Chart para mejorar las posibles ideas que tengamos sobre un posible Sistema Automático que pensemos debería funcionar?

 

Como la “logística de archivo y tratamiento de los datos” es también importante y conviene tener a mano los cálculos realizados por si la realidad se desvía demasiado de lo planificado, inserto a continuación, a título de ejemplo y por si sirve de ayuda, varias fotos que ilustran el proceso.-

Empiezo por mostrar un ordenador en pleno trabajo. Está haciendo 2 series de cálculos sobre el Futuro del DAX en 15, 20 y 30 minutos, total 6 páginas de iteraciones:

Si la vista del lector se lo permite ;;-)) y se entretiene a sumar el número de iteraciones que está realizando este ordenador verá que son en total Un Millón Setecientas Treinta y Tres Mil  !!!   Según el sistema que se diseñe, este proceso puede requerir entre 10 y 30 repeticiones, algunos hasta más.  Lo cual significa realizar entre 5 y 25 millones de iteraciones para un sistema automático medianamente complejo. Obviamente estas cifras se refieren a sistemas (normalmente combinando alcistas y bajistas) sobre futuros con compresión horaria en minutos y espacios temporales amplios de años y no son aplicables a un sistema sobre acciones o ETF que normalmente será con compresión a partir de 1 día, y sólo en posición alcista, lo que reduce drásticamente la cantidad de iteraciones a calcular y el tiempo a emplear en la obtención de resultados.

 

Según cantidad de variables del sistema, compresión horaria del subyacente, potencia del ordenador y cantidad de series que lancemos en el mismo ordenador, podemos pre-calcular que el ordenador realizará entre 20 y 150 iteraciones por minuto. En la foto a continuación se observa que el cálculo en esta serie está al 21%:

 

A título orientativo, los 9 ordenadores que tengo actualmente trabajando – en futuros y compresiones horarias de minutos – realizan, trabajando a pleno rendimiento, aproximadamente un millón de cálculos cada dos días.

 

Si el amable seguidor ha podido leer la 1ª parte de este artículo, confío ya tenga una idea bastante clara de lo que hemos ido haciendo con estos resultados y el proceso que hemos seguido para ir calculando iteraciones y optimizando los sistemas.

 

 

Ahora se muestran a continuación algunos ejemplos de plantillas para ayudarme a reflejar los resultados parciales y el avance en el proceso de optimización.

 

Ésta sería una plantilla sencilla para futuros con cuatro variables (las hay más complejas):

Obsérvense los “incrementos” que comentaba anteriormente.

 

A continuación una plantilla limpia para para acciones y ETF:

Como es obvio, al ir trabajando los sistemas en distintos futuros, estas plantillas se van llenando de datos y emborronando. Y también las de acciones/ETF conforme vayamos obteniendo resultados:

 

Finalmente iremos colocando en carpetas los resultados obtenidos, ordenados por tipo de sistema, por tipo de subyacente, etc… quedándonos un archivo que día a día va creciendo…:

 

 

En mi caso, éstos son los resultados ordenados de unos aprox 400 o 450 millones de iteraciones. La verdad he perdido un poco la cuenta… ::-))

 

 

Tengo un archivo el triple que éste con ideas aún por explorar… O sea que trabajo no falta!

Publicar Ocultar ¿Quieres hacer públicos tus favoritos? Publicar No por el momento
0 comentario
2 veces compartido
Únete al grupo de SISTEMAS AUTOMÁTICOS en Finect para comentar. 

¡Regístrate y forma parte de la comunidad líder de finanzas en España!

Regístrate

Top Autores

AENEAS
108 Artículos
finanzasmania
61º 1 Artículos

app version

Wed Nov 02 13:34:35 CET 2016

2221

79dd84889bae13e7769f41dc060a3ba472981ca5