SISTEMAS AUTOMÁTICOS

un blog de SISTEMAS AUTOMÁTICOS
Este artículo ha sido marcado como molesto Deshacer
AENEAS
00:41 el 12 marzo 2016

Momentum Aeneas en semáforo Mensual y esbozo inicio posible versión futura

 

Aprovechando que hoy viernes todo sube hasta el punto más o menos donde estábamos ayer cuando Draghi anunció sus medidas y recuperamos ahora, cuando empiezo a escribir, lo que se perdió en el tobogán de ayer tarde… Dedico un rato a explicar para quien pueda interesar cómo transformar a mensual la señal y código que teníamos en semanal. Además añado un esbozo para lo que pudiera ser una futura nueva versión tomando el código de otro amable usuario que también lo ha compartido públicamente @Superthon

Vamos a empezar con el gráfico que ya teníamos en semanal por ejemplo con el ETF del S&P500 el SPY. Sobre el mismo (para los menos puestos) indico los cambios a realizar:

 

Hechos los cambios nos debería quedar así (recuerden que yo mantengo las dos versiones de AENEASmtoA y B pero Uds. trabajan sobre la A la de color verde y rojo más claros):

A continuación con permiso de @Superthon (de quien para los interesados en estos temas recomiendo leer sus instructivos y además divertidos artículos pej éste https://www.unience.com/blogs-financieros/Superthon/inversion_mediante_aportaciones_periodicas_en_fondo_indice_del_sp500 ) tomamos sus Canalesdesuperthon  que a través de su enlace pueden descargar. Hacemos el mismo proceso que ya conocíamos para crear un nuevo indicador y lo incorporamos al gráfico, quedándonos de la siguiente manera (lo he puesto también como histograma para que sea comparable con los anteriores):

 

Como pueden observar la mayoría de señales son coincidentes en los 3 histogramas, pero hay algunas pequeñas divergencias que son clave para “afinar”. Uno hace mejor unas entradas en un mes, otro mejor alguna salida, otro mejor el mantener… ummm… interesante!  Si fuéramos capaces de probarlos todos 3 en muchos activos distintos y depurar la ponderación óptima entre los 3 para encontrar un mix suficientemente fiable… puede ser que estuviéramos ante una indicador bastante bastante aceptable.

 

Me he permitido volver al gráfico en semanal, tal como lo teníamos al inicio, ahora con la señal de @Superthon incorporada, aunque él no lo recomienda para períodos que no sean mensuales. En el código he modificado el 11 por 29 y en (Suma-6) lo he cambiado por -15

Queda así:

Habrá que darle alguna vuelta más… Mientras tanto Uds. ya disponen de dos señales en código abierto, con sus parámetros para dos espacios temporales semanal y mensual, para ir practicando. Confío que les sea útil la comparación de ambos para ayudarles en sus decisiones.

Publicar Ocultar ¿Quieres hacer públicos tus favoritos? Publicar No por el momento
10 comentarios
1 vez compartido

Curioso que en este gráfico del SPY en semanal el semáforo tenga ya 3 velas en verde, mientras que en el gráfico del S&P500 sólo haya 2 velas en verde como se puede observar en este otro artículo

@AENEAS ¿puede usted compartir el periodo de años elegido? Ell que he hecho no queda exactamente como el suyo. Mis datos son el SPY en 10 años, mensual y con los cambios que pone en este articulo. Solo falta pasarlo a semanal modificando lo que indica, pero antes quisiera comprobar porqué el gráfico y los indicadores en mensual no salen exactamente igual, no sea que tenga yo algún patón camuflado. Eso sí, son muy parecidos.

@fbf001 no sé si el problema pudiera ser por limitar el gráfico a 10 años. Yo nunca lo limito por años, pues es más fácil visualizar el espacio temporal que se desea simplemente clickando en las dos lupas + y - de abajo a la derecha del gráfico. Sí recuerdo que antiguamente los indicadores no nos daban los mismos resultados a un amigo y a mí porque usábamos distinto número de unidades. Fíjese que se pueden modificar desde 25 a 10.000, pero yo opté, después de probar las distintas opciones, por la de 1000 unidades pues la de 10.000 ralentiza los gráficos una barbaridad y las menores de 1000 privan de información.

Le sugiero donde ahora tiene 10 años cambiar a 1000 unidades a ver si así coincide con el mío.

Y no sea que sea yo quien haya camuflado algún patón... voy a revisar el código, que ya sabe en casa del herrero cuchillo de palo.

El código del AENEASmtoAm (he añadido la m final para recordar que es mensual) es el siguiente. En principio no sé ver ningún error:

IF ExponentialAverage[3](close) > ExponentialAverage[3](close)[1] THEN
A=1
ELSE
A=0
ENDIF


IF ExponentialAverage[8](close) > ExponentialAverage[8](close)[1] THEN
B=1
ELSE
B=0
ENDIF


ROCpr = ROC[5](CLOSE)

MediaROC = ExponentialAverage[2](ROCpr)


IF MediaROC > MediaROC[1] THEN
C=1
ELSE
C=0
ENDIF


PREVI = A+B+C

IF PREVI=3 THEN
AENEASmtoAm = 5
ELSIF PREVI=2 THEN
AENEASmtoAm = 2
ELSIF PREVI=1 THEN
AENEASmtoAm = -1
ELSE
AENEASmtoAm = -5
ENDIF

hz=0

RETURN AENEASmtoAm, hz

Por lo demás en su gráfico, salvo que se me haya pasado algo, las medias, el ROC y los canales de @Superthon me parecen correctos

@AENEAS, gracias. Pués sí, con el periodo en 1000 unidades son muy muy parecidas, quizás la compresión del gráfico para que salga en el articulo hace que no parezcan clones, pero lo son, claro. Bueno, recapitulando un poco, con dos señales en positivo es señal de entrada y ¿cual sería la señal oportuna para salir?. En la exposición del indicador de @superthon escribe que buscaba un indicador que le indique el fin de tendencia, que no busca con ese indicador entrar-salir sino una confirmación. A mi me sirve para trabajar con fondos donde puedo asumir las lógicas y usuales correcciones. Pero tambíen me gustaría saber que vigilar en los indicadores ROC/AeneasmtoA para salir prudentemente si la cosa no vá de una corrección más ó menos "normal". Y también tendría que seguir esas señales de salida si lo aplicara a unas posible operaciones con ETFs sobre indices.

@fbf001 quizás lo que yo haría si trabajara con fondos de inversión es organizarlos en dos grupos por mayor o menor volatilidad. Como Ud. ya había expuesto no me complicaría con otros benchmark y usaría directamente el ETF "madre" el SPY que es hasta hasta más directo que el propio índice y tiene la ventaja que ya tienen las comisiones descontadas, por tanto es más "comparable" con la evolución de los fondos.

Los fondos menos volátiles los asociaría a la señal del SPY en espacio temporal mensual, y los mantendría mientras el AENEASmtoAm estuviera en verde y aún pasando a -1 los seguiría manteniendo mientras la media de 3 no cayera por debajo de la de 8. Si al simular la evolución real observara que pudieran producirse excesivos drawdowns, probaría el gráfico de 2 semanas cambiando las medias a 5 y 13 respectivamente (aunque proporcionalmente son más nerviosas que las anteriores, y si fueran demasiado nerviosas, es decir, hicieran excesivas entradas y salidas, probaría las de 8 y 21). En el caso del ROC para gráfico de 2 semanas probaría primero con 8 y su media de 3. Si fueran demasiado nerviosos pasaría a 13 y 5. Obviamente cambiando a idénticos parámetros en el AENEASmtoA.

Los fondos más volátiles los asociaría al SPY en semanal.

Respecto los ETF en general seguiría cada uno con su propio gráfico las señales en semanal y si fueran muy nerviosos, muy volátiles, los pasaría a gráfico de 2 días, en cuyo caso usaría medias de 21 y 55 y el ROC de 34 con su media 13 y, una vez más cambiando los parámetros en el AENEASmtoA. Si algún ETF fuera bastante poco volátil, ejemplo RHS, pasaría al gráfico de 2 semanas, como explicado arriba para el SPY en relación a fondos.

A tener en cuenta! el AENEASmtoA ya tiene en consideración el ROC y su media, por tanto sólo hay que vigilar el semáforo AENEASmtoA y los cruces de las medias. Mientras la corta no cruce debajo la larga mantener aunque AENEASmtoA se pase a -1  Cuando baje de -1 será porque las medias se habrán cruzado a la baja también.

Siento el peñazo, pero confío haberme explicado.

Ah olvidaba un detalle que en gráficos diarios no tiene importancia, pero que a dos días, 1 semana, 2 semanas o 1 mes sí que la puede tener si uno no está suficientemente atento.

La mayoría de plataformas que yo conozco indican la última fecha disponible, mientras que PRT indica la primera!!!

¿qué significa en la práctica? que si se mira el gráfico en semanal, estará diciendo como última fecha el 7 de marzo lo cual quiere significar que es el gráfico que empieza el 7 Marzo y termina el 11 Marzo. Igualmente si ponemos el gráfico en mensual nos mostrará 1 de Marzo, pero obviamente está mostrando desde el 1 de Marzo hasta ayer 11 de Marzo.

Confío haberme explicado

@AENEAS , entendido y ya lo tengo todo anotado para trabajar en ello. Le doy las gracias no solo por compartir sus conocimientos, que son muchos y muy utiles, sino por estar siempre tan accesible y de tan buen grado. Muchas gracias.

@fbf001 feliz de aportar :))

Únete al grupo de SISTEMAS AUTOMÁTICOS en Finect para comentar. 

¡Regístrate y forma parte de la comunidad líder de finanzas en España!

Regístrate

Top Autores

AENEAS
106 Artículos
finanzasmania
61º 1 Artículos

app version

Wed Nov 02 13:34:35 CET 2016

2221

79dd84889bae13e7769f41dc060a3ba472981ca5