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AENEAS
19:22 el 03 enero 2015

Otros tipos de Medias (de simples a ADAPTATIVAS)

 

Abrimos nuevo artículo con el punto 15.C.  del temario del artículo global… 

http://www.unience.com/blogs-economia-finanzas/sistemas_automaticos/sistemas_automaticos

 

Otros tipos de Medias (de simples a Adaptativas)

 

En los artículos dedicados a Visual Chart y ProRealtime ya vimos que disponíamos de varios tipos de medias, desde las más simples (valga la redundancia) a otras más sofisticadas como la de Hull que es una media adaptativa.

En este artículo les ofrezco más información sobre las medias adaptativas. Lo que intentan es reaccionar al Price Action con mayor velocidad que las medias tradicionales simples, exponenciales, Wilder, etc… Y existen varios artículos en la web que lo explican e intentan demostrarlo. Veamos:

  1. Para abrir boca un amplio artículo con bastantes detalles matemáticos, donde encontrarán ejemplos y hasta hojas de cálculo para simular eventuales cambios que deseen hacer. Se comparan varios tipos de medias: Simples, Exponenciales, Ponderadas, Wilder, Zero Lag, Triangular, Adaptativa, Jurik, HULL, … Se acompañan un montón de gráficos para demostrar las bondades de una u otra media. En mi humilde opinión es como la “biblia” de las medias adaptativas:  http://www.financialwisdomforum.org/gummy-stuff/MA-stuff.htm
     
  2. FRAMA es el acrónimo de Fractal Adaptive Moving Average. Intenta en su concepción aplicar la teoría de fractales. Se explica, entre otros muchos lugares, en esta web: http://etfhq.com/blog/2010/09/30/fractal-adaptive-moving-average-frama/
     
  3. En la misma web intentan explicar cuán efectiva puede ser su utilización, dejándola claramente por delante de otras medias más tradicionales:  http://etfhq.com/blog/2010/10/09/frama-is-it-effective/
     
  4. Si desean profundizar aún más tienen varias opciones:
    1. ir al home de las webs indicadas donde pueden surfear entre otras varias opciones que las mismas ofrecen
    2. googlear “medias adaptativas” o “Adaptive Moving Averages” o cualquier nombre de las medias indicadas arriba y encontrarán decenas de páginas con información interesante y algunas otras medias que habré olvidado mencionar,…
    3. … como por ejemplo la KAMA de Perry J. Kaufman, a la que algunos llaman la media mágica. Los eventuales interesados disponen en Internet hasta de su libro Trading Systems and Methods en formato PDF, http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.trading-software-collection.com%2FFree%2520Download%2FPerry%2520Kaufman%2520-%2520Trading%2520Systems%2520and%2520Methods%2520%2528inc.%2520files%2529%2520%25285th%2520ed%2529%2520%25282013%2529%2FPerry%2520Kaufman%2520-%2520Trading%2520Systems%2520and%2520Methods%2520%25285th%2520ed%2529%2520%25282013%2529.pdf&ei=3iyoVNKEEsP5Uov3g6gL&usg=AFQjCNFPITEJcvzlV5nh6uQvaNDHhqHUhg&sig2=fZHXWbDTpF7avtS9lWJ8CA&bvm=bv.82001339,d.d24   son más 1.200 páginas de profunda lectura…

 

Para acabar este subtema decir que desde mi pequeña experiencia y visión personal, el “santo grial” aún lo estamos intentando descubrir muchos y que, según tipo de activo y horizonte temporal, unas medias van mejor que otras, a veces la mejor es una media simple con cierres o con pivot point (que ya comentamos en un artículo anterior) y otras veces las medias adaptativas son claramente ganadoras en las simulaciones. Por lo que será interesante aprovechar el trabajo de los brillantes matemáticos que las han creado. Yo aún NO he encontrado un tipo de media ni un espacio temporal que sea válido para todos los activos, sino que en mi criterio cada activo tiene su media y su marco temporal más adecuado. Cada inversor debe hacer sus propios análisis y pruebas (con mucho trabajo! trabajo! y mucho más trabajo!!!) a fin de hacerse su propia composición de lugar y momento en y cuándo invertir, sin olvidarse de la gestión monetaria!!

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3 comentarios
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Me interesa la parte digamos matemática del asunto. Otra cosa es su aplicación exitosa a la inversión. 

Buena caza.

@xiscom pues creo que disfrutarás navegando por los enlaces ::-))

Si te interesa el libro de Kaufman lo tengo impreso, y lo he leído parcialmente probando su aplicación en Futuros

@AENEAS: me sorprendes (otra vez). Ya he descargado el libro de Kaufman, muchas gracias. No prometo leerlo; tal vez me sobrepase. Pero le echaré un vistazo.

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