Gonzaga Gimenez  

slowinver (741º) 

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slowinver
12:52 el 05 julio 2015

Trader por cuenta propia

Un metodo simple pero que funciona: estar en ETFs alcistas (II)

En esta segunda parte del artículo, quiero comentar la misma idea pero evolucionada.

La idea es la misma:

1- Compramos y mantenemos mientras el ETF esté por encima de su media de 160 días.

2- Solo chequeamos la formula el primero de cada mes, para evitar excesivas operaciones.

Contra el ETF del SP500 funciona bien. Pero ¿no debería funcionar igual para otros ETFs?

Asi, pues he testeado algunos otros ETfs del mercado norteamericano, y los resultados son buenos aunque dispares:

 

 

Algunos ETFs se comportan mejor, otros peor.

Pero podemos comprar una cartera de ETFs siguiendo esta idea.

En primer lugar, necesitaremos una lista de ETFs para vigilar.

Esta lista la he confeccionado en función del histórico existente (al menos debe llegar hasta el 2003) y de la diversificación entre distintos sectores y paises.

LISTA 25:

En segundo lugar, chequearemos mensualmente este portfolio para elegir los 3 ETFS que cumplan las condiciones comentadas, asignando un 33% del capital a cada activo.

En caso de que haya más de 3 que cumplan las condiciones, compraremos el ETF que más haya caído.

Puesto que los ETFs son tan variados, si la idea es buena, la cartera de 3 ETFs debería obtener beneficios.

Y en efecto lo hace:

La rentabilidad promedio anual es del 15,5%.

Es un buen resultado, creo yo. Supera en más del doble al  SP500.

Tiene una máxima racha de pérdidas un poco alta, del -23%, ocurrida en el 2008. Pero claro, ese año la racha de pérdidas del SP500 fue del -52%.

Por tanto, creo que esta es una buena idea, en general.

Nada es infalible claro, pero con una visión de largo plazo, este método obtendrá, muy probablemente, una rentabilidad más que aceptable..

 

 

 

 

 

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4 comentarios
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Gracias, @slowinver, por esta segunda entrega. Si no lo he entendido mal, en el chequeo mensual, si detectas 3 ETFs por encima de la MM160 que han caído más en el mes que acaba de finalizar que los 3 que tienes en cartera, vendes éstos (más fuertes) para comprar los más débiles. ¿Has comparado qué resultados tendría comprar siempre los tres más fuertes?

Bueno ya veo que me he explicado bastante mal.

Desarrollo un ejemplo:

Compras el 1 de Enero los 3 ETFs por encima de su media de 160 días.

Los mantienes pase lo que pase mientras no pierdan su media el 1 de cada mes.

En el momento en que, el día 1 de un mes, un valor pierda su media, se compra otro ETF que esté por encima de su MM de 160 días.

Y ya está,.

El ordenamiento de señales redundantes se produce cuando vas a comprar 1 o mas ETFs y hay, por ejemplo 5 candidatos: en ese caso se elije el que menos haya subido dentro de los que estan por encima de su media de 160. Es decir, no queremos comprar ETFs que ya lleven mucho tiempo subiendo y ya estén caros..

En el caso que comentas, (comprar los que más están subiendo) los resultados empeoran; no demasiado, hasta un 11 % anual aproximadamente; pero bueno, es peor.

Espero haberme explicado, un saludo!

 

 

 

Hola:

Soy novato en estos temas, pero este blog es muy útil para casos como el mío... A lo mejor pregunto tonterías... Preguntas que me surgen:

¿Como cálculas la media de los últimos 160 días de cada ETF? ¿Poniendo en un excel el cierre de cada día y calculando la media? Si es así, es un poco laborioso.

¿Hay alguna WEB de donde se podría obtener esta info de estos ETF, que nos diga directamente su media de los últimos 160 días?

Gracias. Saludos

 

 

@aleex119,  cualquier programa de gráficos  (yo utilizo ProRealTime www.prorealtime.com , pero hay muchos otros, gratuitos con datos a fin de día,  y para el sistema que propone @slowinver no necesitas más ) te dará el gráfico de todos esos ETFs, y luego incorporar al gráfico la media que prefieras es sencillísimo, de modo que el programa te proporciona de forma automática cada día la posición del precio respecto a la media para cada uno de los ETFs.

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