¿Hasta que punto puede uno adelantarse al mercado estando muy
atento a las redes sociales
? A priori, parece muy complicado. Resulta complejo en un espacio en el
que se procese la información de un modo más veloz que en los propios
mercados. Además, podríamos decir que en las redes, sobre todo en las
generalistas, hay mucho ruido que habría que filtrar para llegar al
verdaderamente interesante sobre las inversiones, y que en el proceso se
perdería un tiempo muy valioso.
Sin embargo, cada cierto tiempo
aparecen nuevas iniciativas que van contra esta lógica. La última (y
la primera en España) se ha conocido esta semana. Market Modus, que es como se
llama, busca captar el sentimiento de mercado a raíz del análisis
semántico, catalogación y valoración de los datos que recogen de más
de 300 blogs, medios de comunicación y redes sociales cada 15
minutos. Lo explican con algo más de detalle
en su web.
El servicio acaba de nacer y tienen pensado poner en marcha índices con
los valores en los que se aprecia un mejor y peor sentimiento
tanto de las compañías que componen el Ibex 35 como del índice General
de la Bolsa de Madrid, según afirmaban en un comunicado.. Con lo cual
sería relativamente fácil comprobar si realmente se puede observar una
relación entre las noticias y comentarios sobre las compañías
y su cotización
. En la nota de prensa de Market Modus no se ofrecía ningún dato al
respecto. En el mundo sí existe ya un producto que relaciona
directamente su método de inversión con la evolución del sentimiento
que observan otros motores de análisis semántico. En este caso, unos
que rastrean todos los comentarios en Twitter y los valoran
semánticamente. Se trata del hedge fund Derwent Capital
. En teoría, en su primer mes de vida, julio de este mismo año, superó
claramente al mercado, con una subida del 1,85%, frente a la caída del
2,2% del S&P 500. Pero un mes estadísticamente es irrelevante, y
todavía no hemos visto nuevos datos sobre su evolución
en agosto y septiembre como para valorar con más profundidad. El
lanzamiento de este fondo llegó apoyado en el paper publicado por Johan
Bollen, Huina Mao y Xiao-Jun Zeng, según el cual el sentimiento de las
masas podría predecir las subidas y bajadas del índice Dow Jonex con más
de un 87% de exactitud, según el estudio de los datos durante 2008. Los
cambios que se perciben en el modelo de análisis no se reflejaban en el
mercado hasta varios días después. Jorge
Zuloaga también cita
en su blog en Expansión otras estadísticas y estudios que apuntan en
esta línea. ¿Coincidencia o realidad de fondo? Quien sabe... Pero desde
luego, habrá que estar atento a cómo evolucionan estas vías
alternativas de seguir el mercado
... Y
no sólo el mercado
. También la prevención de enfermedades contagiosas, la probabilidad de
revueltas sociales... Esto no ha hecho más que empezar.
