David Sánchez, analista cuantitativo de Inversis Banco, explica en este vídeo las principales características del fondo del mes, e l MSI Fund Diversified Alpha Plus, cómo explota las ineficiencias del mercado y por qué no es apto para perfiles de riesgo bajo.

Características del fondo del mes: MSI Fund Diversified Alpha Plus

“Es un fondo global macro, con un universo de inversión muy amplio tanto por áreas geográficas como por activos en los que puede invertir (renta fija, renta variable, materias primas y divisas). Lo ha venido haciendo muy bien desde el cambio del gestor en 2011, de hecho ha tenido un incremento muy importante en cuanto a los activos bajo gestión. Para perfiles a partir del 3 (del 1 al 5) lo consideramos muy apropiado debido a la descorrelación que aporta a las carteras”, comenta el experto.

Cómo explota las ineficiencias del mercado

“El fondo toma posiciones cortas y largas en los diferentes activos. Gracias al estudio del análisis fundamental y cuantitativo y basándose también en los ciclos de los diferentes activos le permiten tomar posiciones que consideran positivas para el fondo y aprovecharse de esas ineficiencias que encuentran en el mercado”, insiste Sánchez.

No apto para perfiles de riesgo bajo, ¿por qué?

“Volatilidad máxima del 10%, invierte en activos de cierto riesgo como la renta variable o las commodities y al final juega con un apalancamiento bastante importante, pudiendo llegar en exposición bruta por encima del 200%. Es por eso que consideramos que no es adecuado para perfiles por debajo del 3?, concluye el experto.

Publicado en Observatorio Inversis