¿Cómo y por qué aprovechar la Inteligencia Artificial para invertir en el S&P 500?
La economía americana es la mayor del planeta por PIB nominal y riqueza neta y el dólar americano sigue siendo la divisa de reserva, por lo tanto, la renta variable americana debe ser el núcleo de la cartera de todo inversor global.
Sin embargo, no siempre es fácil exponerse a un mercado tan amplio y y complejo. De hecho, los conocimientos necesarios para desarrollar una estrategia exitosa de renta variable americana sobrepasan las capacidades de casi cualquier gestor que no tenga un equipo dedicado exclusivamente a ello. De ahí que en Renta 4 Gestora hayamos decidido apoyarnos en la Inteligencia Artificial (IA) para perseguir los mejores resultados en un nuevo fondo, el Renta 4 Sustainable US Equity.
¿Por qué utilizar la Inteligencia Artificial en un fondo de inversión?
De la IA destacamos tres aspectos fundamentales:
Un poder predictivo superior que aporta una visión objetiva y eficiente, libre de sesgos estadísticos. Además, es capaz de identificar patrones no evidentes entre variables imperceptibles para el analista, lo que permite explotar dichos patrones tanto para la obtención de retornos superiores, como para la gestión de riesgo.
Un enfoque holístico gracias al aumento considerable de información interna y externa a las firmas, su capacidad de análisis de millones de datos y que extrae información tanto de fuentes estructuradas como de no estructuradas (RRSS, leyes, artículos, etc).
Su adaptabilidad a, por ejemplo, retornos y correlaciones cambiantes en el mercado y a cambios de paradigma de mercado, mediante algoritmos adaptables y reajustables a esta realidad cambiante.
¿Cómo utilizar la Inteligencia Artificial para invertir?
Para componer la cartera del fondo contamos con el asesoramiento de Eye Performance, una fintech fundada en Suiza en 2017 por un grupo de expertos en Gestión de Activos e Inteligencia Artificial dedicada al desarrollo de soluciones y estrategias inversión cuantitativas combinando de talento, tecnología y experiencia.
Así, Eye Performance utilizan algoritmos avanzados y robustos que generan modelos fiables y testados, al tiempo que se realiza un análisis individual (Bottom-up) por compañía que filtra y selecciona los datos más influyentes.
Además, se crean y entrenan modelos específicos para cada acción, incluyendo un ensamblado de modelos para mejorar la rentabilidad. Además, con estos modelos, se elimina el sesgo humano en la operativa, especialmente durante eventos extremos de mercado. Finalmente, se revisa periódicamente los modelos para adaptarse a la realidad de mercado.
Con esta estrategia única conseguimos que Renta 4 Sustainable US Equity sea superior a otros fondos cuantitativos.
¿Por qué un fondo sostenible y ASG?
Además, este fondo es sostenible, ya que en Renta 4 Gestora aspiramos a promover políticas responsables en las empresas en las que invertimos y contribuir, así, al desarrollo sostenible y al bien social, velando por las necesidades de generaciones futuras. Asimismo, consideramos que los factores ASG forman parte de los riesgos y oportunidades a los que se enfrentan las compañías en el mundo actual y por eso deben de formar también parte del análisis.
De hecho, es el primer fondo de renta variable americana gestionado en España que promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088), implicando que, además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ASG).
El fondo sigue estrategias de inversión basadas en criterios excluyentes, pero también valorativos para lo que se tiene en cuenta diferentes fuentes de información, públicas y/o privadas de terceros, entre las que se encuentra la Fintech española Clarity, proveedor de información ASG de reconocido prestigio y con una dilatada experiencia en el análisis y compilación de este tipo de información que provee a la sociedad gestora de métricas y scores ASG.
