¡Descubre los 5 mejores fondos de materias primas según su ratio de Sharpe!
Los fondos de materias primas pueden ser una opción atractiva para los inversores que buscan protegerse contra una posible inflación y tipos de interés altos. Con un entorno de tipos de interés al alza, los activos financieros tradicionales, como las acciones y los bonos, pueden verse afectados negativamente. Sin embargo, las materias primas, como el petróleo, el oro y los productos agrícolas, pueden ofrecer una protección efectiva contra la inflación debido a su capacidad de mantener el valor en tiempos de incertidumbre económica. Además, los fondos de materias primas también pueden beneficiarse de la demanda creciente de estos recursos naturales en una economía en expansión. En este contexto, analizar el desempeño de los diferentes fondos de materias primas y sus estrategias de inversión puede ser especialmente relevante para los inversores que buscan diversificar sus carteras y protegerse contra posibles riesgos inflacionarios y de tipos de interés.
Descubre los 5 mejores fondos de materias primas según su ratio de Sharpe:
1. El Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class AU (EUR) (LU0757427116) ocupa el primer lugar en la lista debido a su ratio de Sharpe de 1,03, que indica una gestión eficiente de la volatilidad y una buena relación riesgo-recompensa. Además, este fondo ha sido capaz de generar rentabilidades superiores al índice de materias primas S&P GSCI, lo que refleja una gestión eficiente en la generación de rentabilidades superiores al índice de referencia, a pesar de su volatilidad relativamente alta.
2. El LO Funds - Commodity Risk Premia (EUR) NA (LU1655555891) ocupa el segundo lugar debido a su ratio de Sharpe de 1,17, que indica una gestión eficiente de la volatilidad y una buena relación riesgo-recompensa. Este fondo busca capturar la prima de riesgo de las materias primas a través de una combinación de estrategias de carry, momentum y value. Su enfoque en los futuros de materias primas y su uso de opciones y otros derivados le permiten gestionar eficientemente la volatilidad.
3. El Wellington Commodities Fund EUR S AcH (LU1400624133) ocupa el tercer lugar con un ratio de Sharpe de 0,94. Aunque su gestión ha sido relativamente eficiente, su ratio de Sharpe es más bajo que el de los dos primeros fondos de la lista. Este fondo busca obtener rentabilidades a largo plazo a través de una combinación de estrategias de carry, momentum y value en futuros de materias primas. Invierte en una variedad de materias primas, incluyendo metales, energía y agricultura.
4. El PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation (IE00B5BJ5943) ocupa el cuarto lugar en la lista debido a su ratio de Sharpe de 0,87. Este fondo busca obtener rentabilidades reales a largo plazo a través de una combinación de estrategias de carry, momentum y value en futuros de materias primas. Aunque ha sido capaz de generar rentabilidades reales ajustadas por inflación, su gestión de la volatilidad es menos eficiente en comparación con los tres primeros fondos de la lista.
5. El Schroder Alternative Solutions Commodity Total Return Fund A Accumulation EUR Hedged (LU1387841007) ocupa el quinto lugar en la lista debido a su ratio de Sharpe de 0,76, que indica una gestión menos eficiente de la volatilidad en comparación con los cuatro primeros fondos de la lista. Este fondo busca obtener rentabilidades a largo plazo a través de una combinación de estrategias de carry, momentum y value en futuros de materias primas. Invierte en una variedad de materias primas, incluyendo metales, energía y agricultura.
En cuanto a la comparativa entre los fondos, los dos primeros fondos (Threadneedle y LO Funds) tienen los ratios de Sharpe más altos, lo que indica una gestión más eficiente de la volatilidad y una mejor relación riesgo-recompensa. Ambos fondos utilizan una combinación de estrategias para capturar la prima de riesgo de las materias primas.
El tercer fondo (Wellington Commodities) tiene un ratio de Sharpe ligeramente más bajo que los dos primeros, pero aún se considera relativamente eficiente en la gestión del riesgo y en la generación de rentabilidades. Este fondo también utiliza una combinación de estrategias para invertir en futuros de materias primas.
Los últimos dos fondos (PIMCO GIS y Schroder Alternative Solutions) tienen ratios de Sharpe más bajos y una mayor volatilidad anual en comparación con los tres primeros fondos de la lista. Ambos fondos invierten en una variedad de materias primas, pero su gestión de la volatilidad es menos eficiente en comparación con los dos primeros fondos.
En términos de eficiencia de gestión, los dos primeros fondos (Threadneedle y LO Funds) destacan por tener una gestión eficiente de la volatilidad y una buena relación riesgo-recompensa. El resto de los fondos tienen una gestión menos eficiente, aunque siguen siendo relativamente eficientes en la generación de rentabilidades.
Es importante tener en cuenta que la elección del fondo adecuado dependerá de los objetivos y perfil de riesgo de cada inversor. Se recomienda siempre revisar detalladamente las características de cada fondo y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.
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