Aprendiendo sobre Inversiones

un blog de Aprendiendo sobre Inversiones
Este artículo ha sido marcado como molesto Deshacer
ivangv
01:05 el 18 mayo 2016

Operando el Sp500 con la volatilidad

En este post vamos a ver una forma muy interesante de operar el Sp500 a través de las señales que nos genera el índice VIX (volatilidad).

Además de operar directamente el ETF del Sp500, el Spy, podemos emplear la volatilidad VIX como filtro a la hora de buscar ventanas de oportunidad. Esto lo iremos viendo en futuros post. Hoy sólo voy a centrarme en mostrar los resultados operando un único valor, el Spy, y sacar a raíz de los resultados obtenidos conclusiones interesantes que pueden dar origen a futuros post para seguir avanzando en la materia.

Howard Bandy en su libro "Mean Reversion Trading Systems" propone un sistema en el que se opera el Spy a través de las señales que genera el VIX mediante el indicador RSI aplicado directamente sobre el propio VIX.

Los resultados de aplicar este sistema entre 1995 y 2016 son los siguientes: 2016-05-17 estadisticas

En 167 operaciones realizadas sólo 1 fallida. En el estudio el capital inicial es de 100.000 $ con operaciones de 10.000 $, fijas, sin reinvertir beneficios.

1. Portfolio Equity2. Underwater Equity

Veamos cómo funciona el sistema.

SISTEMA CORTO PLAZO RSI VIX SOBRE SPY

BASE

El sistema sólo abre posiciones largas. Opera en velas diarias con entradas y salidas siempre al cierre de la sesión.

  • Señal de entrada: cuando el RSI del Vix llega al nivel de sobrecompra.
  • Señal de salida: cuando el RSI del Vix llega al nivel de sobreventa o llega al objetivo (0,5%).

En un gráfico lo vemos mejor: 2016-05-18 trading spy con vix En el gráfico puedes ver las últimas entradas del sistema. La flecha verde bajo la vela indica la entrada, a precio de cierre. El sistema genera unas 8 señales al año.

VARIANTES

Se pueden variar los periodos del RSI y cambiar la salida por objetivo, por ejemplo pasamos del 0,5% inicial a un 1,5%. Si ahora se intentamos optimizar los niveles de compra y venta del RSI obtenemos que la combinación del RSI 86 - 60, genera buenos resultados en cuanto a ganancia, pérdidas controladas, y demás ratios que usamos para chequear los sistemas. optimizacion spy (niveles rsi) Ahora el sistema pasa a realizar 432 operaciones y reduce su porcentaje de aciertos a 65%. En este caso partimos de un capital inicial de 30.000 $ y se opera con 10.000 $ por posición. Sin reinvertir beneficios y contando las comisiones. 1. Portfolio Equity2. Underwater Equity

REINVERTIMOS BENEFICIOS

Si en lugar de mantener una posición fija se reinvierten beneficios y por cada posición abierta se invierte el 65% por ejemplo, vemos como los resultados cambian bastante. 1. Portfolio Equity2. Underwater Equity

CONCLUSIONES

No sé si te has fijado que los resultados del sistema en años como el 2008 por ejemplo, que son años donde los sistemas sufren, este sistema se comporta bastante bien, de hecho es cuando mejor lo hace.

Ahora fíjate en la tabla de resultados del sistema (invirtiendo el 65% del capital en la posición). 2016-05-18_00-38-54 resultados tabla

Es interesante lo bien que se comporta el sistema en periodos que generalmente son malos para los sistemas tendenciales. 1. Portfolio Equity A raíz de los resultados obtenidos creo que merece la pena seguir profundizando un poco más en el tema.

Si te ha gustado este artículo  compártelo en las redes sociales , a mí me estarás  ayudando .

Los análisis aquí mostrados tienen un objetivo meramente didáctico y en ningún caso son recomendaciones de inversión de ningún tipo. Cada persona es responsable de gestionar su capital.

Si quieres aprender cómo invierto a medio plazo y qué herramientas empleo para ello puedes adquirir la  Guía Práctica para la Inversión de Medio Plazo  que viene con 3 hojas de cálculo adjuntas ( Control de operaciones Market Timing Ibex35  y  Market Timing EEUU ).

Podéis seguirme en  Twitter ,  en  Google+  o en  Linkedin .

       

Publicar Ocultar ¿Quieres hacer públicos tus favoritos? Publicar No por el momento
2 comentarios
2 veces compartido
Siempre este tipo de estudios estadísticos son muy divertidos de ver o desarrollar. Ahora, en la práctica ¿Estás usando el sistema? Pregunta extra: ¿Crees que una estrategia publicada en un libro realmente puede ser rentable, si tomamos en cuenta que cualquiera la puede aplicar? Si pasa esto, pues la efectividad del sistema DEBE caer. Saludos

Pues la verdad es que sí son divertidos de desarrollar. 

A tu primera pregunta, no. 

A tu segunda pregunta, sí.

El problema no es la estrategia, ésta sólo te proporciona las ventanas de oportunidad para operar. El problema es saber gestionar el capital, el riesgo. Eso no lo suelen enseñar en los libros. Otro factor más importante que la estrategia en sí es el factor psicológico. No todo el mundo está preparado para soportar pérdidas y eso hace que no apliquen finalmente los sistemas.

En mi opinión con un mismo sistema dos individuos seguramente obtengan distintos resultados.

Un saludo.

Únete al grupo de Aprendiendo sobre Inversiones en Finect para comentar. 

¡Regístrate y forma parte de la comunidad líder de finanzas en España!

Regístrate

Últimos artículos

Top Autores

Enbolsa
388º 31 Artículos
ivangv
224º 26 Artículos
Kaloxa
28 Artículos
Artedeinvertir
25º 25 Artículos

Más comentados

¿Con quien debo operar?
38 Comentarios
Bolsa básica: ¿Qué son los soportes y resistencias?
42 Comentarios
Thanksgiving Day: ¿A quiénes darías tú las gracias?
38 Comentarios
PLAN DE PENSIÓN /AHORRO FISCAL Y COSTE DE OPORTUNIDAD
35 Comentarios
Artículos de ayuda para inversores que quieren aprender
36 Comentarios

app version

Wed Nov 02 13:34:35 CET 2016

2221

79dd84889bae13e7769f41dc060a3ba472981ca5