SISTEMAS AUTOMÁTICOS

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AENEAS
18:45 el 24 enero 2016

Screeners Técnicos y/o Momentum existentes en plataformas de Trading

 

En este grupo de Sistemas Automáticos hemos hablado profusamente de Screeners Quant y Value.

En el artículo inmediatamente anterior comentaba la posibilidad de hacer alguna operación rápida especulativa ante la posibilidad de que el rebotín pudiera tener continuidad unos días más. Pero ¿cómo buscamos valores que cumplan con los criterios deseados??

En este artículo comento de manera sintetizada herramientas que nos pueden ayudar a encontrar acciones o ETF, que cumplan los criterios que nos marquemos. Para ello podemos usar en PT la herramienta ProScreener y en VC el Explorer. No son sistemas automáticos, pues las órdenes las pondremos de forma discrecional, pero sí automatizarán nuestra labor de búsqueda.

Obviamente, de entrada me olvido del impacto fiscal, pues pienso en los que somos más de acciones y ese aspecto nos preocupa menos, pero los inversores en fondos pueden hacerlo exactamente igual aplicándolos a los índices o sectores de su preferencia.

Por ejemplo @FernandoLuque ha hecho recientemente varios posts muy interesantes con el Momentum del Ibex y del S&P500, en base a la media de12 meses, en otros posts se habla de la media de 200, @Julrodpe comentaba la posibilidad de hacerlo con el MACD, @Fabala nos ha ilustrado con sus impagables artículos y vínculos sobre el Momentum, @CYGNUS nos aportó otro super-interesante hacia el blog de Philosophical Economics, etc, etc… Incluso se ha demostrado que, combinando IBEX y S&P, puede conseguirse una mayor rentabilidad… ventajas de diversificar el Momento con varios activos.

¿Podríamos aplicar la misma idea –si quisiéramos hacerlo, lo cual ya dejo a la libre elección de cada inversor- no sólo a Índices y sus respectivos ETF, sino también a acciones y al universo de ETF que deseemos?

Pues sí es muy sencillo. Veámoslo primero con VC: Vamos a programación y clickamos sobre Crear Explorer…

 

En la siguiente ventana le damos un nombre al Explorer, en este caso sencillo le llamo JSD200 porque voy a usarlo en diario para buscar activos que superen la media de 200. En la siguiente ventana añado la media simple de 200 y el cierre…

 

A continuación hacemos el filtro…

 

Y al clickar en finalizar, él sólo ya nos habrá creado el código VBA para trabajar con el explorador.

 

A continuación para que nos aparezca la herramienta Explorer en pantalla abrimos cualquier gráfico y clickamos sobre Explorer… en el tercer cuadrito de herramientas del gráfico a la derecha de Indicador…

 

Seleccionamos una tabla, si no nos hemos creado ninguna propia…, hay tropecientas para escoger entre las estándar de la plataforma, por ejemplo…

 

A continuación seleccionamos el explorador JSD200 que acabamos de crear…

 

Como puede observarse, nos permite numerosas opciones para escoger la compresión que deseemos, Intradia, Diaria, 2 Días, Semanal, Mensual,… por tanto al definir el nombre del Explorer fácilmente hubiéramos podido llamarle M12, crearlo con la media de 12 (o la que queramos) y al aplicar el explorador determinar que la búsqueda la realice en períodos mensuales.

En nuestro caso seguimos con la media de 200 en diario y al clickar sobre Aceptar se nos abre la tabla correspondiente y empieza a buscar los valores de la misma que están por encima de la media 200…

 

Al terminar nos ofrece el listado de todos los valores (de cada tabla escogida!) que cumplen el criterio. Entre los primeros que aparecen y como posiblemente más conocido está ABI Ab InBev, lo abrimos en el gráfico anexo, y le insertamos la media de 200, comprobando que efectivamente su cierre está por encima de la media…

 

Pues ya ven amables lectores, una herramienta muy sencilla y que no tiene límites de búsqueda, con cualquier indicador o combinación de varios, en cualquier espacio temporal, con cualquier tabla de valores sea estándar o propia, sean acciones, ETF, Índices, Futuros, etc… el único límite es la propia imaginación de cada uno.

Además permite secuenciar el trabajo para que sea lo más cómodo posible, por ejemplo podemos hacer Explorers mensuales para revisarlos sólo cada primero de mes, o semanales para verificarlos tranquilamente el fin de semana, o diarios e intradiarios para comprobar si hay valores hot para entradas de más corto plazo, p.ej. y sólo para los muy cañeros! podríamos definir entradas en base a indicadores en espacio temporal 120 minutos en activos muy volátiles como ETF’s sobre volatilidad, o sobre el oro, o… a su gusto, desde los traders más inquietos hasta los plazos más tranquilos con lectura mensual y viceversa.

 

Otro ejemplo, éste en PRT con el que el proceso es similar para crear un ProScreener. También dispone de un autoguiado parecido de forma que sea muy fácil a los menos expertos en programación, y el propio programa acaba creando el código VBA. A título ilustrativo, transcribo directamente el código obtenido de un ProScreener de los que a veces he utilizado:

c1 = (close >= close[1] AND close[1] <= close[2])

c2 = (close > ((close[1] + close[2] + close[3])/3))

indicator5 = SmoothedStochastic[14,3](close)

indicator6 = Average[5](SmoothedStochastic[14,3](close))

c3 = (indicator5 >= indicator6)

 

indicator7 = SmoothedStochastic[14,3](close)

c4 = (indicator7 <= 60.0)

SCREENER[c1 AND c2 AND c3 AND c4] ((close/DClose(1)-1)*100 AS "% Var ayer")

 

Lo que busca este Screener es acciones que hayan rebotado el último día y caído en los 4 días anteriores, que además su estocástico esté aumentando pero no haya sobrepasado el nivel 60 para no comprar la acción demasiado arriba… ¿Fácil verdad?

Limitaciones de PT.- Con la plataforma fin de día sólo se pueden hacer screeners en diario y en semanal, no admite otros espacios temporales. Se puede aplicar también a las tablas estándar de la plataforma y a las propias tablas que nos creemos, pero en este caso no podremos mezclar mercados distintos, es decir, si queremos cubrir el mercado USA con tablas propias, como mínimo nos veremos obligados a crear tres tablas distintas, Nyse, Nasdaq y Nyse Arca (para ETF), mientras que en VC podemos mezclar valores de los mercados que queramos en cada tabla. Como ya se ha dicho VC permite scanear intradía o cualquier período de tiempo escogido.

Limitación de ambas: El escaneo siempre se efectúa con el cierre del día anterior, por lo que no podemos estar pasando screeners a media sesión con el último movimiento.

Y obsérvese algo importante, ambas plataformas con sus screeners las he mostrado en versión fín de día, quiero decir que no cuestan un duro, son gratuitas y al alcance de cualquier inversor.

Confío que este artículo ayude tanto a los traders como a los inversores de largo plazo para encontrar aquellos valores que cumplan los criterios deseados. Y pido disculpas por la extensión del artículo a los que ya conocieran estas herramientas, pero me ha parecido que insertar las imágenes, aún haciéndolo más largo, podía también ser más ilustrativo para los menos conocedores. Muchas gracias.

 

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12 comentarios
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@AENEAS: eres la caña, ahora solo faltaría que se ganara dinero con esto "-D

Excelente @AENEAS, muchas gracias 

@MRDV ¿pero ya te ha dado tiempo a leerlo? Si lo acabo de publicar!!! jaja.. Bueno de hecho me he referido a otros ilustres que lo han demostrado y me he limitado sólo a explicar herramientas que pueden ayudar a encontrar los valores que cumplan con el criterio. con el ejemplo de @FernandoLuque, sólo con que pasáramos el filtro a todos los ETF por países y sectores, tendríamos un screener super sencillo y rápido para construirnos no sólo el SPIBEX que el comentaba sino el SPIBEXWORLD (entendiendo por world todos los países, índices, sectores etc...)

@Fabala a tí Renato

@AENEAS: superficialmente por supuesto centrándome en el texto más que en el step-by-step. Estoy muy poco familiarizado con VC pero sí con PRT (lo uso para otros menesteres desde luego). De todas formas no creo que supiera sacarle partido de ahí mi apresurado comentario.

@MRDV amigo Michel, yo de todo ésto no sabía nada cuando empecé (y como sabes empecé a edad digamos tardía jaja) pero querer es poder, y a veces tenemos pequeñas perlas delante de los ojos que "el ruido" nos hace olvidar

@AENEAS 

¿sabes si algunos de los screener de acciones que usas tiene como filtro el ratio EBIT/TEV, o por separado con posibilidad de descargar para costruir un ranking basado sobre el ratio ?

@AENEAS: en este caso te puedo asegurar que jugamos en ligas diferentes. En cualquier caso no es un problema de entendimiento de los instrumentos.

@Fabala perdona mi ignorancia... ¿te refieres a EBIT de EBIT..DA y TEV T.. Enterprise Value? o me voy por los cerros de Úbeda?

@AENEAS Earnings Before Interest and Taxes / Total Enterprise Value 

@Fabala no he hecho bien mi pregunta, quería decir si te referías a los indicadores económico-financieros conocidos  o me estabas preguntando por indicadores técnicos cuyas siglas desconocía

Los indicadores que comentas, que yo sepa sólo están en Bloomberg de pago. Pero sí uso otro parecido que es el EV/Ebitda. Lo tienes en gratuito en Yahoo Finance como explicaba en el punto 5 del artículo sobre mis filtros Quant.

Creo recordar que en la web puedes hacer screener y bajarte las cifras a un Excel. Si no funciona dime que universo de empresas-mercados necesitas e intento hacerte un Excel

Ok @AENEAS, después te comento

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