\u0022No invierta en bolsa\u002c especule\u0022  

Noinviertaenbolsa (548º) 

Este artículo ha sido marcado como molesto Deshacer
Noinviertaenbolsa
12:19 el 17 enero 2013

Hago trading desde Oct-08 con una rentabilidad de +324,23% haciendo una media de 3.000 operaciones por año. http://www.noinviertaenbolsaespecule.com/ ........... https://twitter.com/NIEBE2012

Sistemas Automáticos - ¡Totalmente Imprescindibles!

Desde hace algo más de un año opero a través de un software que replica automáticamente las operaciones que hasta entonces introducía, en el mercado, de forma manual.
 
El sistema es muy simple y los resultados obtenidos prácticamente no varían mucho. La gran ventaja de operar de esta manera es el tiempo libre que te deja para realizar otro tipo de actividades como puede ser el desarrollo de otras ideas, proyectos, etc.
 
En mi caso, nueve horas al día las dedicaba a ver si se ejecutaba alguna de las órdenes, que introducía a primera hora de la mañana, para, a continuación introducir de manera manual otra operación.
 
La imagen de ver a un trader visualizando tres pantallas a la vez con datos y gráficos tiende a desaparecer, al fin y al cabo cualquiera tenernos una estrategia que se ejecuta cuando se cumplen una serie de parámetros muy repetitivos en el tiempo y fácil de ser replicados mediante una aplicación a medida.
 
Supongo que el coste de este tipo de software depende de quién te la desarrolle, en mi caso, dado que el sistema es muy simple el coste ha sido mínimo y muy rentable para todo el tiempo que me deja libre para, como he dicho antes, dedicarme a otras actividades, entre ellas, desarrollar otros proyectos o ideas
 

 

 

 

 

 

 

 

En mi caso particular, la aplicación detecta cuando se ejecuta una orden (se cierra una operación cuando se ganan 50euros) e introduce otra en mercado de forma automática. Muy simple.
 
Soy de los que piensa que hay que aprovecharse de la tecnología siempre que se pueda, solo hay que tener imaginación para que nos haga la vida más fácil

https://twitter.com/NIEBE2012

 

Publicar Ocultar ¿Quieres hacer públicos tus favoritos? Publicar No por el momento
13 comentarios
1 vez compartido

Siempre con la misma acción?Supongo que tendrás también StopLoss automáticos para salirte si cae más de un %?

En principio el sistema lo aplico sobre el futuro Mini ibex que es sobre el que opero el 99% de las transacciones que hago.

En lugar de Stop loss utilizo opciones como cobertura.

Saludos.

Creo que sobre las Bolsas americanas existen cientos de sistemas parecidos, creo que alguna vez se han vuelto locos todos a la vez  y han movido al mercado con fuertes vaivenes, a proposito como te afecta la prohibición de cortosenn el Ibex, vamos que no se si aun esta vigente¿¿??.

www.bolsaymercados.com

 

Si, existen muchos sistemas, me refería más a que pueden ser utilizados por inversores particulares...

La prohibición de cortos te modifica un poco los planes y hay que se muy ágil para que no te afecte demasiado. En mi caso he tenido que modificar algo mi estrategia pero los resultados de 2012, +42% muestran que me he acoplado bien tanto a las fuertes caídas como a los cambios de regulación que se producen de un día para otro. Así ha sido durante los últimos 4 años en los que la rentabilidad ronda el +280%

La prohibición, en principio, es hasta el 31-01, creo.

 

 Si haces coberturas con opciones, si existe la prohibición de cortos, ¿ como  te proteges si NO se pueden hacer compras de PUT  sobre el IBEX?.

  ¿O el sistema de protección es con otro tipo de opciones ?

Mi comentario era sobre la estrategia que sigo cuando no hay prohibiciones, prefiero opciones put antes que stop loss, de todas formas no creo que esté prohibido comprar puts si es para cubrir posiciones largas, creo que la prohibición hace referencia a posiciones cortas netas o el caso en el que las put superaran el valor del activo a cubrir..

  Intuyo por tu respuesta que NO utilizas actualmente ( ya que estan las prohibiciones en activo)  el método de comprar PUTs para proteger tus contratos abiertos, ya que NO estas seguro de su prohibición.

¿ Entoces lo haces vendiendo CALLs ? . ¿ O esto es un secreto que No deseas publicar?.

Porque sin StopLoss y sin PUTs, el riesgo parece alto.

Aunque la operativa de OPciones se puede complicar con Stradles y Strangles, veo muy difícil que el sistema automático que comentas realize también las coberturas

No, ahora, no, tenía alguna put antes de la prohibición, desde entonces no he tenido más. Al estar subiendo el ibex mi cartera ha ido disminuyendo en número de contratos mini ibex por lo que no he tenido la preocupación de tener que usar coberturas.

Mi operativa es algo fuera de lo común por lo que ha veces uso otras maneras de cubrirme como sustituir contratos mini ibex por call, depende la situacion. El uso de las opciones es, más bien, esporádico por lo que no me he planteado automatizarlo.

 Si sustituyes un contrato por una CALL (entiendo que comprada), ¿ Como lo puedes vender luego??.  Es decir ¿ Cuando lo recompras?.

 Como sus Deltas son diferentes, supongo que esperarias a Vencimiento de la CALL para poder  compensarla con el MIni, ¿ O es que compras varias CALL , para compensar el MINI?  

 

Todo depende del sistema al que quieras aplicar el uso de las opciones. Para entender el uso que hago con las opciones habría que conocer la operativa al detalle y así aplicar opciones para ejecutar las variantes que sean convenientes para optimizarlo.

Yo en realidad saco rentabilidad a las oscilaciones que tiene el ibex, no tanto a sus tramos al alza o a la baja, pero como estos a veces se dan, trato de no perdérmelos con el uso de opciones, pero lo interesante es elegir en cada momento lo más óptimo. A veces me interesa más tener los minis en cartera otras sustituirlos por call compradas, depende mucho del momento. La base siempre es la misma son las variantes las que elijo depende de la situación.

  Creo que conozco un poco tu sistema, lo defines bien en tu blog, aprovechas las fluctuaciones del Ibex para desde un punto medio iniciar la estrategia. Si es por la parte superior lo inicias vendiendo un MINI cada vez que sube 50p y luego recomprandolo cuando baja los 50p.

   Si es por la parte inferior, compras un mini cada vez que baja 50p y lo vendes cuando recupera los 50, centrandonos en esta fase, creo que puedes llegar a acumular varios, incluso decenas de minis comprados, esperando a ser vendidos cuando el Ibex se recupere denuevo.

   Esto ocasiona al no tener stops, pueden haber grandes mermas de capital , pero con la tranquilidad de que se recuperaran cuando inicie la remontada.

  Pero si esto tarda un poco la recuperación del índice, las decenas de minis comprados, generan unas pérdidas temporales enormes. Y es aquí donde he entendido que iniciabas las coberturas con opciones para protegerte.

  ¿ Si es así? todas mis preguntas anteriores siguen siendo para mi una gran incógnita y creo que es una gran ayuda para poder protegerse de las pérdidas potenciales y hacer el sistema un poco más seguro y poder controlar el riesgo..

  Por tanto ,  a grandes rasgos, ¿ como usas las opciones para protegerte en este supuesto de tener por ejemplo 30 minis comprados? . Teniendo además en cuenta que a Vencimiento ( y ocurre cada mes), los minis los has de vender y recomprar, pero las opciones tienen grandes diferencias de precio si estan ATM, ITM o OTM en el momento del vencimiento.

Las variantes son inmensas trato de comentarte alguna de la mejor manera que puedo a traves del iphone.

1) anticiparte a caidas con put

2) acumular cada 100, 150 o 200 puntos

3) sustituir futuros por call, de esta manera te sigues beneficiando de las fluctuaciones y no te pierdes una posible recuperacion del indice.

todo depende del capital del que dispongas y del coste que quieres asumir como coberturas.

Tengo que decir que sabes bastante de esto... Captas ideas de manera sorprendente.

Gracias.  

Intentaré ver las posibilidades que enumeras en tu respuesta. Aunque siempre en los detalles está la posibilidad de aplicar o no una estrategia, pero las ideas son muy interesantes, voy a ver que puedo imaginarcon todo esto.

Un saludo.

 Comentar

Últimos artículos del blog de Noinviertaenbolsa

app version

Wed Nov 02 13:34:35 CET 2016

2221

79dd84889bae13e7769f41dc060a3ba472981ca5